EAのMeister v3、DoMAインジケーターの共通パラメータであるKairiMTFRatioについて、定期見直しを行いましたので、ご報告します。
計測方法、等は変更ありません。
また、Meister_v3のフォワードテストが2カ月程経過しましたので、中間報告を行います。
Referrence: http://snepforex.blogspot.jp/p/blog-page_8.html
時間軸としては、240分足がPF:1.78と収益を上げることに成功している。
ただ、取引数が31と、母集団としてはやや物足りないので、引き続き経過を観察する必要がある。
1時間足のPFは0.95で、損益分岐点上。
最大DDが32.8%とかなり大きくなっているので、実運用では、最大レバレッジを20倍から6倍程度に引き下げる必要がありそう。
今回のパラメータ見直しで、どこまで改善するか確認する。
30分足は、PF:0.46となっていて、かなり厳しい状況。
通貨別でも、利益通貨数:2、損失通貨数:11で、実運用するのは困難。
どうやら、時間軸が長くなるほど収益性が増すようになっているようなので、日足での実績収集ができるような工夫を行いたい。
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