長いひげはトレンド転換 2 プライスアクション トレード理論

それでは長いひげ法則の相場優位性の検証を行っていく。

前回のアルゴリズムをEA化し、MetaTrader4を使用して損益を見てみた。



Setting：

Symbol：　USDJPY　　Period：　H4　　Use　date：　2009-10-27/2014-12-09　　Spread：　7

SL：　2200

プロフィットファクターは2.82となった。

このことから、相場における長いひげの法則は優位性がありそうだ。



ただ、システムトレード運用の観点から見てみると、ストップロスを220.0pipsと広めに取っていることもあり、マキシマルドローダウンが21.37%と少しリスクが高いようである。



次に、時間軸に対する優位性の偏りを見てみよう。


Setting：

Period：　H1　　SL：　900

1時間足ではほとんど優位性は見られなかった。

では日足ではどうだろうか。



Setting：

Period：　Daily　　SL：　1900

日足ではプロフィットファクターは2.57となり、優位性がありそうではあるが、なにぶん母数（トレード数）が9件と立証するには不十分であろう。


以上から、長いひげ法則は4時間足において最大の効果を発揮することが分かった。



ただし、銘柄による特性の偏りの可能性が否定できないため、他のメジャーカレンシーペアで、データ収集をしてみたい。

次回は他通貨ペアでの考察を行ってみたい。


次回へ続く。

長いひげはトレンド転換 1 プライスアクション トレード理論

マーケットにおいて、よく耳にする言葉に、「長いひげが発生したら、トレンド転換の可能性あり」というものがある。


実際、トレードをしていると、しばしば遭遇するのであるが、どれほど相場における優位性があるのかを検証してみたいと思う。



まずは、「ひげ」とはなにか？

そしてそれが「長い」とはどういうことだろうか？



「ひげ」とは、ろうそく足のボディから上下に伸びた棒のことを呼ぶ。

数式で表現すると、

　　上ひげ：　MathAbs(High　-　MathMax(Open,　Close))

　　下ひげ：　MathAbs(Low　-　MathMin(Open,　Close))



つまり、上ひげは、高値から始値と終値の高い方を引いた絶対値であり、下ひげは、その逆である。


なんだか数式にすると分かりづらいが、図で見れば明らかである。

それではそのひげがどれくらいの長さのときに「長いひげ」と定義すればよいのだろうか？

これに関しては、標準的な定義はないため、便宜的に以下のように定義してみたいと思う。



　　[1]　対象となるローソク足のひげの長さが、

　　　　　　その前のm本のローソク足のひげの長さの合計値より長い。

　　[2]　対象となるローソク足のひげの長さが、

　　　　　　その前のm本のローソク足のボディの合計値×nより長い。

　　[3]　上記[1]と[2]とは、And条件である。



これは、長いひげとは、チャート形状から見た場合に、その前のろうそく足のパターンから、突出して長いひげを形成していなければならい、ということである。


また、例には出していないが、トレンド方向に対して逆側に飛び出たひげのパターンもあるので、忘れないようにしたい。


具体的な数値として、m=6、n=2.5を用いて、検証してみたいと思う。

次回へ続く。

USDJPY 経済指標

本日の経済指標、米･ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)の予想をしてみたい。

USDJPYのプライスとの相関関係から上振れとみるが、どうか。

EURUSD マーケット情報

Danske　Bankが、EURUSDのショートタームで、ロングポジションをエントリーしたとのこと。

LONG：　　1.237　　SL：1.228　　Target：　1.2602


EURUSDは2014-11-19の高値、1.2600を目指し、下値固めをしながら、緩やかに上昇している状況か。


Quote：　https://www.tradingview.com/v/JlUnkMQk/

AUDJPY トレード戦略

AUDJPYの30分足にて、三角保合い（ディセンディングトライアングル）を観測した。

TSIのシグナルが0レベルへとスクイーズしていることから、相場のエネルギーが凝縮してきているはずである。

上下、どちらかへのブレイクアウトはほぼ確実であろう。


問題はどちらへ抜けるのか、だが、日足レベルのミディアムタームで考えた場合、マーケットはベアリッシュセンチメントだ。

下値割れの可能性が高い。

また、現在、クロス円のポジション調整中であることも、後押ししてくれるだろう。



ポジションエントリーだが、ブレイクダウンを確認し、一度上値レジスタンスまでプルバックした後の、ラインブレイク第2波を狙ってみたい。


Recommendation：　

SHORT：　around　98.100　　SL；　98.300　　Target：　97.450



如何だろうか。

USDJPY トレード戦略

USDJPYが15分足で綺麗なチャネルラインを描いている。

1時間足で主要なレジスタンスライン、サポートラインを引いてみた。

日足レベルでは、ポジション調整局面でもあり、ベアリッシュトレンドであるが、ショートタームでのブルセンチメントに乗っていきたい。


直近の上昇波にフィボナッチリトレースメントをあてて、その前の上昇波の戻しが61.8%であることを考慮して、この後の下降波も61.8%付近まで戻すと予測してみる。


チャネルラインの下値サポートラインまで十分に引きつけてから、ロングポジションをテイクしてみたい。


Recommendation：

LONG：　118.660　　SL：　118.460　　

Target(1st)：　119.330　　Target(2nd)：　119.760



如何だろうか。

USDJPY トレード戦略

USDJPYの5分足で、三角保合い（ペナント）を観測した。

TSIのシグナルは0レベルにスクイーズしている。


119.200付近での売り注文が厚いように思われる。

下値サポートラインを割り込んでの、ブレークダウンと予測した。


ブレークを確認後、ストップを15pipsのトレール幅で入れて、ショートポジションをエントリーしてみたい。

如何だろうか。

12月のクリスマス前はポジション調整あり アノマリー

12月に入ってから、注意が必要な相場になってきた。

クリスマス前の大手機関投資家のポジション調整が入ってきている。



昨日から今日にかけて、クロス円のロングポジションの手仕舞いが相次いでいるようだ。


主な騰落率（pips）は以下。


USDJPY：-3.21%(-391.5pips)

GBPJPY：-2.38%(-432.0pips)

EURJPY：-2.00%(-299.9pips)

AUDJPY：-2.77%(-280.8pips)

USDJPYの下落が際立っている。

少なくとも、今週いっぱいは警戒が必要だ。

EURUSD トレード戦略

EURUSDの日足を見てみたところ、綺麗なダウントレンドを形成中である。

4時間足で詳細を見てみる。

レジスタンスライン、サポートラインと、チャネルラインを引いてみた。

上値レジスタンス（緑線）はかなり効いていそうである。


2014-12-04　11：00の高値と、2014-12-08　5：00の安値でフィボナッチリトレースメントを引く。

76.4%戻しの水平線と上値抵抗線との交点（恐らく、2014-12-10　21：00前後に到達）にエントリーポイントを置いてみたい。


SHORT　1.24020

TP：1.22130　SL：1.24300


如何だろうか。

AUDJPY トレード戦略

2014-12-08 19:00


AUDJPYが興味深い動きをしている。

4時間足にレジスタンスラインとサポートラインを引いてみた。

RS：101.300　SP：100.050

レジスタンスライン、サポートラインともに、効き目はありそうだ。

200SMAは上昇カーブを描いている。

レジスタンスラインでの反発を逆張りで狙ってみるのが面白そうだ。



ストップは、2014-11-05の高値99.720が妥当か。

LONG：100.050

TP：101.300　SL：99.720

如何だろうか。