AUDUSD トレード戦略

AUDUSDの1時間足で、下値支持線（0.81800）のブレイクダウンを観測した。

TSIは0レベルへとスクイーズしていた。

ブレイクアウトとみて良さそうだ。

現在、上値抵抗線（0.81440）へとプルバックしているところだろうか。

プライマリーサイクルが下降波を形成中であることから、下値模索は中期的に進むであろう。


ストップを上値抵抗線（0.81640）に置き、直近の安値（0.81059）付近をターゲットとしてみたい。


recommendation：　SHORT　at　0.81440　,　SL　0.81640　,　Target　0.81060

如何だろうか。



#Forex #Trading

NZDUSD マーケット情報

Danske　Bankは、NZDUSDの短期売りポジション（0.7750）をエントリーした。

ターゲット0.7503、ストップ0.7815。


quote：　https://www.tradingview.com/v/ntDp2Wx0/



#Forex #Trading

USDCHF マーケット情報

クレディスイスは、USDCHFの短期指値買い注文（0.9750）を入れた。

ターゲット0.9970、ストップ0.9695。

quote：　https://www.tradingview.com/v/xbzdfhcR/




#Forex #Trading

EURUSD マーケット情報

クレディスイスは、EURUSDの短期指値買い注文（1.2250）を入れた。

ターゲット1.2385、ストップ1.2225。


quote：　https://www.tradingview.com/v/HeGnX7eT/

EURUSD マーケット情報

Danske　Bankは、EURUSDの1.2295での指値注文が通って、短期ロングポジションをエントリーした。


quote：　https://www.tradingview.com/v/yI3Pms8R/

USDCAD マーケット情報

野村は、USDCADの中期ロングポジションを1.164（SL：　1.14　Target：　1.20）でエントリーした。


quote：　https://www.tradingview.com/v/5WPYThmS/

EURJPY マーケット情報

クレディスイスは、EURJPYの指値注文（146.6）が通り、短期ショートポジションをエントリーした。


qupte：　https://www.tradingview.com/v/6bB9QM4k/

EURGBP マーケット情報

クレディスイスが、EURGBPの短期ロングポジション（0.794）をエントリーしたとのこと。

ターゲット0.8025、ストップ0.7894。


quote：　https://www.tradingview.com/v/AvgLFG7B/

年末までの方向性が出たか USDJPY マーケット情報

2014-12-18　5:00　現在、イエレンFRB議長の会見は続いているが、USDJPYの1時間足から、上値抵抗線（118.200）のブレイクアバッブを観測した。

ミディアムタームでのセンチメント転換の可能性あり。

年末までの、クロス円の方向性が出た可能性まであるか。

クロス円はFOMCまで様子見ムード マーケット情報 USDJPY GBPJPY EURJPY

クロス円各通貨（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）の1時間足にて、三角保ち合いを観測した。

それぞれの三角形の頂点が、いずれも2014-12-17　19:00　GMT（日本時間　2014-12-18　4:00）に位置しているのが興味深い。

そう、FRBのFF金利誘導目標の発表時刻だ。


恐らく、FOMCまで保ち合いは継続すると見ている。



テクニカル的には、相当なエネルギーがたまっているため、ブレーク後は大きな値幅でのプライスアクションが展開するものと思われる。


冷静に見守りたい。

GBPJPY 経済指標

今日の経済指標、英･失業率 / 英・失業保険申請件数の予想をしてみたいと思う。


GBPJPYの週足にGBPUSDのチャートを重ねてみた。

相関関係があるか微妙だが、両指標を線形回帰分析を行い、予測値を算出してみた。

失業率：　2.73%　　失業保険申請件数：　-26,400件


失業率は予想値通りだが、失業保険申請件数の予測値が、予想値を大きく下回る（ポジティブ）可能性がありそうだ。


recommendation：　LONG

USDRUB 雑記

USDRUBがショートタームで上昇局面を迎えたようだ。

フィボナッチの61.8%で綺麗に反発しました。

捕まえた方、おめでとうございます。

EURJPY 経済指標

今日の経済指標、独･ZEW景況感調査の予想をしてみたいと思う。

EURJPYの週足にDAXを重ねてみた。

相関関係はありそうだ。


DAXの騰落率から予測値を算出してみたところ、19.7となった。

下振れを予想する。



expectation：　19.7

recommendation：　SHORT

ロシア中銀、金利引き上げ USDRUB マーケット情報

ロシア中央銀行が、主要金利を引き上げたとのこと。


これを受けてUSDRUBは猛烈な売り注文が殺到している模様。

利益確定がストップを巻き込んでいるのか。

個人的な戦略としては、ミディアムタームでの上昇トレンドが継続すると読み、絶好の押し目を拾っていきたい。


2014-12-05の安値（51.920）と、2014-12-15の高値（66.329）にフィボナッチリトレースメントをあててみた。

どの水準で切り返すのかを慎重に見極めたうえで、ロングポジションをテイクしてみたい。


recommendation：　LONG　in　short　term



quote：　http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NGNA5X6K50YS01.html

USDJPY トレード戦略

USDJPYの1時間足で、下値支持線のラインブレイクを観測した。

TSIシグナルは0レベルスクイーズしていた。

ブレイクダウンと見てよさそうである。

現在、上値抵抗線（118.200）へ向って、プルバックしているところであろう。

直近の下降波にフィボナッチリトレースメントをあてると、おおよそ50%（118.243）戻しの付近となる。

ミディアムタームのトレンドが下向きであることから、しばらくはダウントレンドを形成しそうだ。



エントリーポイントを118.240に置き、2014-12-11の安値（117.427）付近をターゲットとしてみたい。

recommendation：　SHORT　at　118.240　　SL：　118.440　　Target：　117.430
　　

如何だろうか。

USDJPY 経済指標

今日の経済指標、米･鉱工業生産(前月比)の予想をしてみたいと思う。


USDJPYの週足にS&P500のチャートを重ねてみたが、相関関係がありそうだ。

下振れとみたがどうか。


expectation：　SHORT

選挙の開票日まで株価は上がる アノマリー JPY

「選挙の開票日まで株価は上がる」というアノマリーがあるようだ。



日本の衆議院解散・総選挙の開票が終わり、節目を迎えたので、少し振り返って見たいと思う。

図は日経225の2時間足である。

これに節目を書き入れ、USDJPYの値動き（赤線）を重ねてみた。


選挙戦の序盤から中盤にかけては、株価は上昇をしている、

が、終盤戦に突入すると、一気に値崩れを起こし、選挙前の水準まで全戻しをする結果となった。


原因については、よくわからないが、市場が加熱しすぎていたことと、与党の大勝が予測され始め、市場がそれを織り込み始めたことなのではないかと憶測してみる。

長いひげはトレンド転換 4 プライスアクション トレード理論

今回は、「長いひげ法則」EAの銘柄別損益をもとに、ポートフォリオを組んだ場合のシミュレーションを行ってみたいと思う。



まず、前回行った銘柄別損益を、EA　Analyzer　3を利用して組み合わせてみる。

資産曲線は概ね右肩上がりではあるが、マキシマルドローダウンが23.72%と高いことと、2014年8月のドローダウンが気がかりである。


そこで、収益を安定させるために、以下の2点の改善を行ってみる。


　　[1]　グランビルの法則を適用する。

　　[2]　パラメータを最適化する。



まず、[1]についてだが、トレンドのセンチメントが上昇中の状況で、トレンドに対して逆張りエントリーするという、明らかに不利なタイミングでのポジションテイクが目についた。

そこで、グランビルの法則を利用し、移動平均線の水平線に対する角度が鈍化する局面でのエントリーに絞り込んでやる。



次に、[2]についてだが、前回のGBPUSDの例でもわかるように、どうしても通貨特性を避けては通れないようである。

恐らく、どんな手法においても、得手不得手な相場が存在してしまうのであろう。

そこで、パラメータを通貨特性にフィットさせることにより、収益を安定させようとの狙いである。

最適化するパラメータは、SL、m（CheckBars）、n（WickByBody）、MAPeriodの4つとした。

また、最適化結果のパラメータ選択に関しては、単純にプロフィット、プロフィットファクターが良いもの、ということではなく、目的が収益の安定化であることを考慮し、トレード数がある程度確保でき、マキシマルドローダウンの低いものを選択することにした。



そして、以下が改善後の数値である。


Symbol：　USDJPY　　

SL：　1800　　m：　6　　n：　2.5　　MAPeriod：　60　　PF：　3.57　　MDD：　13.84%

Symbol：　EURUSD　　

SL：　700　　m：　5　　n：　2.1　　MAPeriod：　40　　PF：　2.58　　MDD：　10.72%

Symbol：　EURJPY　　

SL：　600　　m：　5　　n：　3.0　　MAPeriod：　40　　PF：　4.39　　MDD：　17.74%

Symbol：　GBPUSD　　

SL：　1700　　m：　5　　n：　2.7　　MAPeriod：　40　　PF：　2.60　　MDD：%　17.08

Symbol：　GBPJPN　　

SL：　1300　　m：　5　　n：　2.0　　MAPeriod：　60　　PF：　1.93　　MDD：　18.40%

Symbol：　AUDUSD　　

SL：　1700　　m：　7　　n：　2.2　　MAPeriod：　40　　PF：　4.09　　MDD：　15.91%

Symbol：　AUDJPY　　

SL：　2000　　m：　5　　n：　2.0　　MAPeriod：　20　　PF：　2.98　　MDD：　14.19%

結果としては、プロフィットを維持しつつ、資産曲線が滑らかになり、弱点であったマキシマルドローダウンが、23.72%から13.98%へ、2014年8月のドローダウンが、-127.76%から-33.86%へと、それぞれ改善することとなった。

改善策としてのアプローチは正しかったようである。

ただし、これまでの結果からは、将来的な相場における普遍的特性を決定づけるまでには至らなかった。


EAに関しては、まだまだ改善の余地が潜在していそうではあるが、今回の検証作業は「長いひげの法則」の立証が目的であって、システムトレードのストラテジー開発ではないため、このあたりで検証作業は終了としたい。


粗削りではあるが、今回の検証を通して、一定程度の成果が残せたのは幸いだと感じた。

長いひげはトレンド転換 3 プライスアクション トレード理論

さて、今回は他通貨ペアでの検証である。


が、取りかかる前に、現在使用しているアルゴリズムに関して、少し補足しておく。



トレンド転換を判断する前提として、現在のトレンドがどちら向きなのかを知る必要がある。

トレンドの判断と言えば、そう、移動平均線である。

今回の検証では、暫定的に、100日単純移動平均線を利用している。


移動平均線が上昇しているときに、長いひげが発生した場合、ショートポジションをエントリし、下降局面での長いひげ発生で、一度現在のポジションをクローズし、改めてロングポジションをエントリーする。

つまり、単純にドテン売買を行うだけである。



では、検証を始めたいと思う。


Setting：

Symbol：　EURUSD　　Period：　H4　　Use　date：　2009-10-27/2014-12-09　　

Spread：　8　　SL：　500

EURUSDでのプロフィットファクターは、2.58を得た。

優位性はありそうだ。


ただ、ショート勝率が25.00%、ロング勝率が18.75%と低いのが気になる。

これは、裏を返せば、コツコツ負けて、ドカンと勝つ、損小利大を実現できているとも言える。

より大きなトレンド（プライマリサイクル）を上手く掴まえているのだろう。



他の銘柄での結果は、以下。（Strategy Tester　Reportは割愛）

Symbol：　EURJPY　　SL：1100　　PF：1.14
　
Symbol：　GBPUSD　　SL：500　　PF：0.47
　

Symbol：　GBPJPY　　SL：2600　　PF：2.87
　

Symbol：　AUDUSD　　SL：1800　　PF：2.28
　

Symbol：　AUDJPY　　SL：1200　　PF：2.04


GBPUSDの成績が極端に悪い。

ビジュアルモードで確認したところ、どうやらプライマリサイクルの中間点付近で、プライマリトレンドに対して逆張り（メジャーサイクルに対して順張り）を行うエントリーがかなり散見された。

やはり相性が悪い銘柄が存在してしまうのは、致し方ないのであろうか。


あまりやりたくはないのだが、オプティマイザを利用して、パラメータの最適化を行ってみた。


Symbol：　GBPUSD　　

SL：2400　　m（CheckBars）：5　　n（WickByBody）：2.0　　MAPeriod：　160

PF：1.55


上記が限界値であった。

ちなみに、最後のドローダウンはテスト期間終了による強制ポジションクローズである。


どうやら、パラメータを最適化することで、収益が確保できそうである。



まとめると、銘柄別のばらつきはあるものの、総じて長いひげの法則は優位性を確保できる見通しが立ったと言えるだろう。

という訳で、長くなってしまったが、銘柄別特性の検証は以上を以て終了したいと思う。

次回は最終回として、ポートフォリオを組んで、システムトレードを運用したケースをシミュレーションしたいと思う。


次回へ続く。