Danske Bankは、EURGBPの指値注文が通り、短期売り玉（0.785）を建てた。ターゲット0.7895、ストップ0.7494。
quote： https://www.tradingview.com/v/osClSDpp/
#Forex #Trading
2014-12-30
2014-12-29
USDCHF マーケット情報
Danske Bankは、USDCHFの短期指値買い注文（0.9800）をいれた。ターゲット0.9972、ストップ0.9750。
quote： https://www.tradingview.com/v/bumExvMG/
#Forex #Trading
quote： https://www.tradingview.com/v/bumExvMG/
#Forex #Trading
USDJPY マーケット情報
Danske Bankは、USDJPYの短期指値買い注文（119.65）を入れた。 ターゲット121.86、ストップ118.75。
quote： https://www.tradingview.com/v/E3qUzEHP/
#Forex #Trading
quote： https://www.tradingview.com/v/E3qUzEHP/
#Forex #Trading
2014-12-22
EURGBP マーケット情報
クレディスイスは、EURGBPの短期売り玉（0.7831）を建てた。
ターゲット0.7700、ストップ0.7873。
quote： https://www.tradingview.com/v/DrskpFvx/
#Forex #Trading
ターゲット0.7700、ストップ0.7873。
quote： https://www.tradingview.com/v/DrskpFvx/
#Forex #Trading
AUDUSD マーケット情報
モルガン・スタンレーは、AUDUSDの中期指値売り注文（0.837）を入れた。
ターゲット0.760、ストップ0.860。
quote： https://www.tradingview.com/v/jpB7jWoR/
#Forex #Trading
ターゲット0.760、ストップ0.860。
quote： https://www.tradingview.com/v/jpB7jWoR/
#Forex #Trading
2014-12-21
オシレーターは語る EURJPY マーケット分析
今回は、EURJPNのマーケット分析を行い、今後の動向を予測していきたいと思う。
分析を始める前に、このテーマを選んだ理由を述べる。
この銘柄は、2014-12-08の高値（149.776）を境に、短期下降トレンドを形成中である。
筆者は、2014-12-17のFOMCの結果を受けて、上昇転換すると予測していたが、他のクロス円と歩調を合わせるように、上昇局面を迎えたとは言いにくい状況で、少しやきもきし始めている。
以下に挙げる地政学的要素によるところが大きいとは思うが、今後訪れるであろう短期上昇転換を裏付ける材料が欲しかったのである。
・ ロシア中銀の政策金利引き上げ
・ スイス中銀のマイナス金利導入
・ 年末時期のポジション調整
従って、筆者の先入観が入っているのを前提に見て頂きたい。
現在、2012-01頃から始まったプライマリーサイクルの上昇局面であることから、日足チャートにアンドリューズピッチフォークをあててみた。
プライス2を、2012-03-21の高値（111.421）、プライス3を2012-07-24の安値（94.103）とした。
プライス1は、レンジ上限が2013-12-27の高値付近、レンジ下限が2014-10-16の安値付近となるように調整した。
レンジ内でのプライスアクションを観察してみたが、ここまでのところは、上手く節目を捉えているようである。
次に、TSIのダイバージェンスに注目してみた。
メジャーサイクルの推移は、2013-12-27を境に上昇から下降へ、そして、2014-10-16を境に下降から上昇へと転じている。
そして、その転換の節目近辺で、TSIのダーバージェンスが観測できたのである。
もう少し付け加えるなら、上昇局面ではTSIトップ側のダイバージェンス、下降局面ではボトム側のダイバージェンスが、転換サインの表現において、より精度が高いことがうかがえる。
そして、直近のTSIのトップは、その前のトップよりも高い位置で形成され、プライスの比較からも、ダイバージェンスは観測されなかった。
なおかつ、直近のプライスのトップ（149.776）は、前回の高値である2013-12-27の145.676を超えた位置で形成された。
すなわち、メジャートレンドの上昇局面が継続中であることを示唆している可能性が高い。
続いて、メジャーサイクルとマイナーサイクルの関係を見るために、もう少し詳細に見ていくことにする。
上図は、1時間足チャートである。
TSI、およびシグナルが0レベルへとスクイーズしていることから、現在、三角保ち合い相場を形成中であることは想像できる。
また、2014-12-07の高値（149.776）を境に、2段階の保ち合い相場を形成しながら、下値を切り下げていることから、マイナーサイクルは下降波を形成していると言えるだろう。
では、以上を踏まえて、ここから今後の予測に入っていきたいと思う。
case [1]： 現在の三角保ち合い相場を上抜けブレイクアウトする場合
（around 146.084 of fib 23.6% 134.130/149.776）
この場合は、メジャーサイクルは上昇継続で、マイナーサイクルは上昇反転とみてよいだろう。
短期目標は、ピッチフォークの中央値付近（150.740）に設定してみたい。
中期目標は、少し欲張りだが、ピッチフォークのレンジ上限まで見てみたい。
2012-12-13/2013-02-01の上昇波の再来だ。
case [2]： 上値抵抗線（水色）とピッチフォークの下側レンジ中央値との交点（144.690）付近で反発する場合
この場合も、メジャーサイクルは上昇継続で、マイナーサイクルは上昇継続とみてよいだろう。
短期目標は、直近の上値抵抗線付近（148.000）に設定できそうだ。
中期としては、ピッチフォークの中央値付近まで狙えそうだ。
case [3]： 上値抵抗線とフィボナッチ50%との交点（141.953）で反発する場合
この辺りから、下目線へと目線の切り替えが必要になりそうだ。
マイナーサイクルは上昇反転だが、メジャーサイクルは下降反転と見なくてはいけないだろう。
短期目標は、上述case[2]の144.690付近に設定したいが、達成できるかは微妙だ。
case [4]： 上値抵抗線とピッチフォークレンジ下限との交点（139.740）付近で反発する場合
この場合は、マイナーサイクル上昇反転で、メジャーサイクル下降反転＋継続とみることになるだろう。
プライマリーサイクル上昇波の終焉を考え始めなくてはいけないだろう。
case [5]： ピッチフォークレンジ下限を下抜けてしまった場合
これは、プライマリーサイクルの下降反転の可能性を重要視しなければならない局面と言えそうだ。
全ての計画を白紙に戻し、長期目標の再設定から行う必要があるだろう。
以上が、筆者が現状で推測しているシナリオとなる。
case[1] とcase[2]の可能性が80%、他のcaseが20%程度と見ているが、今後のプライスアクションを注視しつつ、テクニカル分析の精度を上げていきたいと思う。
#Forex #Trading
分析を始める前に、このテーマを選んだ理由を述べる。
この銘柄は、2014-12-08の高値（149.776）を境に、短期下降トレンドを形成中である。
筆者は、2014-12-17のFOMCの結果を受けて、上昇転換すると予測していたが、他のクロス円と歩調を合わせるように、上昇局面を迎えたとは言いにくい状況で、少しやきもきし始めている。
以下に挙げる地政学的要素によるところが大きいとは思うが、今後訪れるであろう短期上昇転換を裏付ける材料が欲しかったのである。
・ ロシア中銀の政策金利引き上げ
・ スイス中銀のマイナス金利導入
・ 年末時期のポジション調整
従って、筆者の先入観が入っているのを前提に見て頂きたい。
現在、2012-01頃から始まったプライマリーサイクルの上昇局面であることから、日足チャートにアンドリューズピッチフォークをあててみた。
プライス2を、2012-03-21の高値（111.421）、プライス3を2012-07-24の安値（94.103）とした。
プライス1は、レンジ上限が2013-12-27の高値付近、レンジ下限が2014-10-16の安値付近となるように調整した。
レンジ内でのプライスアクションを観察してみたが、ここまでのところは、上手く節目を捉えているようである。
次に、TSIのダイバージェンスに注目してみた。
メジャーサイクルの推移は、2013-12-27を境に上昇から下降へ、そして、2014-10-16を境に下降から上昇へと転じている。
そして、その転換の節目近辺で、TSIのダーバージェンスが観測できたのである。
もう少し付け加えるなら、上昇局面ではTSIトップ側のダイバージェンス、下降局面ではボトム側のダイバージェンスが、転換サインの表現において、より精度が高いことがうかがえる。
そして、直近のTSIのトップは、その前のトップよりも高い位置で形成され、プライスの比較からも、ダイバージェンスは観測されなかった。
なおかつ、直近のプライスのトップ（149.776）は、前回の高値である2013-12-27の145.676を超えた位置で形成された。
すなわち、メジャートレンドの上昇局面が継続中であることを示唆している可能性が高い。
続いて、メジャーサイクルとマイナーサイクルの関係を見るために、もう少し詳細に見ていくことにする。
上図は、1時間足チャートである。
TSI、およびシグナルが0レベルへとスクイーズしていることから、現在、三角保ち合い相場を形成中であることは想像できる。
また、2014-12-07の高値（149.776）を境に、2段階の保ち合い相場を形成しながら、下値を切り下げていることから、マイナーサイクルは下降波を形成していると言えるだろう。
では、以上を踏まえて、ここから今後の予測に入っていきたいと思う。
case [1]： 現在の三角保ち合い相場を上抜けブレイクアウトする場合
（around 146.084 of fib 23.6% 134.130/149.776）
この場合は、メジャーサイクルは上昇継続で、マイナーサイクルは上昇反転とみてよいだろう。
短期目標は、ピッチフォークの中央値付近（150.740）に設定してみたい。
中期目標は、少し欲張りだが、ピッチフォークのレンジ上限まで見てみたい。
2012-12-13/2013-02-01の上昇波の再来だ。
case [2]： 上値抵抗線（水色）とピッチフォークの下側レンジ中央値との交点（144.690）付近で反発する場合
この場合も、メジャーサイクルは上昇継続で、マイナーサイクルは上昇継続とみてよいだろう。
短期目標は、直近の上値抵抗線付近（148.000）に設定できそうだ。
中期としては、ピッチフォークの中央値付近まで狙えそうだ。
case [3]： 上値抵抗線とフィボナッチ50%との交点（141.953）で反発する場合
この辺りから、下目線へと目線の切り替えが必要になりそうだ。
マイナーサイクルは上昇反転だが、メジャーサイクルは下降反転と見なくてはいけないだろう。
短期目標は、上述case[2]の144.690付近に設定したいが、達成できるかは微妙だ。
case [4]： 上値抵抗線とピッチフォークレンジ下限との交点（139.740）付近で反発する場合
この場合は、マイナーサイクル上昇反転で、メジャーサイクル下降反転＋継続とみることになるだろう。
プライマリーサイクル上昇波の終焉を考え始めなくてはいけないだろう。
case [5]： ピッチフォークレンジ下限を下抜けてしまった場合
これは、プライマリーサイクルの下降反転の可能性を重要視しなければならない局面と言えそうだ。
全ての計画を白紙に戻し、長期目標の再設定から行う必要があるだろう。
以上が、筆者が現状で推測しているシナリオとなる。
case[1] とcase[2]の可能性が80%、他のcaseが20%程度と見ているが、今後のプライスアクションを注視しつつ、テクニカル分析の精度を上げていきたいと思う。
#Forex #Trading
2014-12-20
AUDUSD トレード戦略
AUDUSDの1時間足で、下値支持線（0.81800）のブレイクダウンを観測した。
TSIは0レベルへとスクイーズしていた。
ブレイクアウトとみて良さそうだ。
現在、上値抵抗線（0.81440）へとプルバックしているところだろうか。
プライマリーサイクルが下降波を形成中であることから、下値模索は中期的に進むであろう。
ストップを上値抵抗線（0.81640）に置き、直近の安値（0.81059）付近をターゲットとしてみたい。
recommendation： SHORT at 0.81440 , SL 0.81640 , Target 0.81060
如何だろうか。
#Forex #Trading
TSIは0レベルへとスクイーズしていた。
ブレイクアウトとみて良さそうだ。
現在、上値抵抗線（0.81440）へとプルバックしているところだろうか。
プライマリーサイクルが下降波を形成中であることから、下値模索は中期的に進むであろう。
ストップを上値抵抗線（0.81640）に置き、直近の安値（0.81059）付近をターゲットとしてみたい。
recommendation： SHORT at 0.81440 , SL 0.81640 , Target 0.81060
如何だろうか。
#Forex #Trading
2014-12-19
NZDUSD マーケット情報
Danske Bankは、NZDUSDの短期売りポジション（0.7750）をエントリーした。
ターゲット0.7503、ストップ0.7815。
quote： https://www.tradingview.com/v/ntDp2Wx0/
#Forex #Trading
ターゲット0.7503、ストップ0.7815。
quote： https://www.tradingview.com/v/ntDp2Wx0/
#Forex #Trading
USDCHF マーケット情報
クレディスイスは、USDCHFの短期指値買い注文（0.9750）を入れた。
ターゲット0.9970、ストップ0.9695。
quote： https://www.tradingview.com/v/xbzdfhcR/
#Forex #Trading
ターゲット0.9970、ストップ0.9695。
quote： https://www.tradingview.com/v/xbzdfhcR/
#Forex #Trading
EURUSD マーケット情報
クレディスイスは、EURUSDの短期指値買い注文（1.2250）を入れた。
ターゲット1.2385、ストップ1.2225。
quote： https://www.tradingview.com/v/HeGnX7eT/
ターゲット1.2385、ストップ1.2225。
quote： https://www.tradingview.com/v/HeGnX7eT/
2014-12-18
EURUSD マーケット情報
Danske Bankは、EURUSDの1.2295での指値注文が通って、短期ロングポジションをエントリーした。
quote： https://www.tradingview.com/v/yI3Pms8R/
quote： https://www.tradingview.com/v/yI3Pms8R/
USDCAD マーケット情報
野村は、USDCADの中期ロングポジションを1.164（SL： 1.14 Target： 1.20）でエントリーした。
quote： https://www.tradingview.com/v/5WPYThmS/
quote： https://www.tradingview.com/v/5WPYThmS/
EURGBP マーケット情報
クレディスイスが、EURGBPの短期ロングポジション（0.794）をエントリーしたとのこと。
ターゲット0.8025、ストップ0.7894。
quote： https://www.tradingview.com/v/AvgLFG7B/
ターゲット0.8025、ストップ0.7894。
quote： https://www.tradingview.com/v/AvgLFG7B/
年末までの方向性が出たか USDJPY マーケット情報
2014-12-18 5:00 現在、イエレンFRB議長の会見は続いているが、USDJPYの1時間足から、上値抵抗線（118.200）のブレイクアバッブを観測した。
ミディアムタームでのセンチメント転換の可能性あり。
年末までの、クロス円の方向性が出た可能性まであるか。
ミディアムタームでのセンチメント転換の可能性あり。
年末までの、クロス円の方向性が出た可能性まであるか。
2014-12-17
クロス円はFOMCまで様子見ムード マーケット情報 USDJPY GBPJPY EURJPY
クロス円各通貨（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）の1時間足にて、三角保ち合いを観測した。
それぞれの三角形の頂点が、いずれも2014-12-17 19:00 GMT（日本時間 2014-12-18 4:00）に位置しているのが興味深い。
そう、FRBのFF金利誘導目標の発表時刻だ。
恐らく、FOMCまで保ち合いは継続すると見ている。
テクニカル的には、相当なエネルギーがたまっているため、ブレーク後は大きな値幅でのプライスアクションが展開するものと思われる。
冷静に見守りたい。
それぞれの三角形の頂点が、いずれも2014-12-17 19:00 GMT（日本時間 2014-12-18 4:00）に位置しているのが興味深い。
そう、FRBのFF金利誘導目標の発表時刻だ。
恐らく、FOMCまで保ち合いは継続すると見ている。
テクニカル的には、相当なエネルギーがたまっているため、ブレーク後は大きな値幅でのプライスアクションが展開するものと思われる。
冷静に見守りたい。
GBPJPY 経済指標
今日の経済指標、英･失業率 / 英・失業保険申請件数の予想をしてみたいと思う。
GBPJPYの週足にGBPUSDのチャートを重ねてみた。
相関関係があるか微妙だが、両指標を線形回帰分析を行い、予測値を算出してみた。
失業率： 2.73% 失業保険申請件数： -26,400件
失業率は予想値通りだが、失業保険申請件数の予測値が、予想値を大きく下回る（ポジティブ）可能性がありそうだ。
recommendation： LONG
GBPJPYの週足にGBPUSDのチャートを重ねてみた。
相関関係があるか微妙だが、両指標を線形回帰分析を行い、予測値を算出してみた。
失業率： 2.73% 失業保険申請件数： -26,400件
失業率は予想値通りだが、失業保険申請件数の予測値が、予想値を大きく下回る（ポジティブ）可能性がありそうだ。
recommendation： LONG
2014-12-16
EURJPY 経済指標
今日の経済指標、独･ZEW景況感調査の予想をしてみたいと思う。
EURJPYの週足にDAXを重ねてみた。
相関関係はありそうだ。
DAXの騰落率から予測値を算出してみたところ、19.7となった。
下振れを予想する。
expectation： 19.7
recommendation： SHORT
EURJPYの週足にDAXを重ねてみた。
相関関係はありそうだ。
DAXの騰落率から予測値を算出してみたところ、19.7となった。
下振れを予想する。
expectation： 19.7
recommendation： SHORT
ロシア中銀、金利引き上げ USDRUB マーケット情報
ロシア中央銀行が、主要金利を引き上げたとのこと。
これを受けてUSDRUBは猛烈な売り注文が殺到している模様。
利益確定がストップを巻き込んでいるのか。
個人的な戦略としては、ミディアムタームでの上昇トレンドが継続すると読み、絶好の押し目を拾っていきたい。
2014-12-05の安値（51.920）と、2014-12-15の高値（66.329）にフィボナッチリトレースメントをあててみた。
どの水準で切り返すのかを慎重に見極めたうえで、ロングポジションをテイクしてみたい。
recommendation： LONG in short term
quote： http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NGNA5X6K50YS01.html
これを受けてUSDRUBは猛烈な売り注文が殺到している模様。
利益確定がストップを巻き込んでいるのか。
個人的な戦略としては、ミディアムタームでの上昇トレンドが継続すると読み、絶好の押し目を拾っていきたい。
2014-12-05の安値（51.920）と、2014-12-15の高値（66.329）にフィボナッチリトレースメントをあててみた。
どの水準で切り返すのかを慎重に見極めたうえで、ロングポジションをテイクしてみたい。
recommendation： LONG in short term
quote： http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NGNA5X6K50YS01.html
USDJPY トレード戦略
USDJPYの1時間足で、下値支持線のラインブレイクを観測した。
TSIシグナルは0レベルスクイーズしていた。
ブレイクダウンと見てよさそうである。
現在、上値抵抗線（118.200）へ向って、プルバックしているところであろう。
直近の下降波にフィボナッチリトレースメントをあてると、おおよそ50%（118.243）戻しの付近となる。
ミディアムタームのトレンドが下向きであることから、しばらくはダウントレンドを形成しそうだ。
エントリーポイントを118.240に置き、2014-12-11の安値（117.427）付近をターゲットとしてみたい。
recommendation： SHORT at 118.240 SL： 118.440 Target： 117.430
如何だろうか。
TSIシグナルは0レベルスクイーズしていた。
ブレイクダウンと見てよさそうである。
現在、上値抵抗線（118.200）へ向って、プルバックしているところであろう。
直近の下降波にフィボナッチリトレースメントをあてると、おおよそ50%（118.243）戻しの付近となる。
ミディアムタームのトレンドが下向きであることから、しばらくはダウントレンドを形成しそうだ。
エントリーポイントを118.240に置き、2014-12-11の安値（117.427）付近をターゲットとしてみたい。
recommendation： SHORT at 118.240 SL： 118.440 Target： 117.430
如何だろうか。
2014-12-15
USDJPY 経済指標
今日の経済指標、米･鉱工業生産(前月比)の予想をしてみたいと思う。
USDJPYの週足にS&P500のチャートを重ねてみたが、相関関係がありそうだ。
下振れとみたがどうか。
expectation： SHORT
USDJPYの週足にS&P500のチャートを重ねてみたが、相関関係がありそうだ。
下振れとみたがどうか。
expectation： SHORT
選挙の開票日まで株価は上がる アノマリー JPY
「選挙の開票日まで株価は上がる」というアノマリーがあるようだ。
日本の衆議院解散・総選挙の開票が終わり、節目を迎えたので、少し振り返って見たいと思う。
図は日経225の2時間足である。
これに節目を書き入れ、USDJPYの値動き（赤線）を重ねてみた。
選挙戦の序盤から中盤にかけては、株価は上昇をしている、
が、終盤戦に突入すると、一気に値崩れを起こし、選挙前の水準まで全戻しをする結果となった。
原因については、よくわからないが、市場が加熱しすぎていたことと、与党の大勝が予測され始め、市場がそれを織り込み始めたことなのではないかと憶測してみる。
日本の衆議院解散・総選挙の開票が終わり、節目を迎えたので、少し振り返って見たいと思う。
図は日経225の2時間足である。
これに節目を書き入れ、USDJPYの値動き（赤線）を重ねてみた。
選挙戦の序盤から中盤にかけては、株価は上昇をしている、
が、終盤戦に突入すると、一気に値崩れを起こし、選挙前の水準まで全戻しをする結果となった。
原因については、よくわからないが、市場が加熱しすぎていたことと、与党の大勝が予測され始め、市場がそれを織り込み始めたことなのではないかと憶測してみる。
長いひげはトレンド転換 4 プライスアクション トレード理論
今回は、「長いひげ法則」EAの銘柄別損益をもとに、ポートフォリオを組んだ場合のシミュレーションを行ってみたいと思う。
まず、前回行った銘柄別損益を、EA Analyzer 3を利用して組み合わせてみる。
資産曲線は概ね右肩上がりではあるが、マキシマルドローダウンが23.72%と高いことと、2014年8月のドローダウンが気がかりである。
そこで、収益を安定させるために、以下の2点の改善を行ってみる。
[1] グランビルの法則を適用する。
[2] パラメータを最適化する。
まず、[1]についてだが、トレンドのセンチメントが上昇中の状況で、トレンドに対して逆張りエントリーするという、明らかに不利なタイミングでのポジションテイクが目についた。
そこで、グランビルの法則を利用し、移動平均線の水平線に対する角度が鈍化する局面でのエントリーに絞り込んでやる。
次に、[2]についてだが、前回のGBPUSDの例でもわかるように、どうしても通貨特性を避けては通れないようである。
恐らく、どんな手法においても、得手不得手な相場が存在してしまうのであろう。
そこで、パラメータを通貨特性にフィットさせることにより、収益を安定させようとの狙いである。
最適化するパラメータは、SL、m（CheckBars）、n（WickByBody）、MAPeriodの4つとした。
また、最適化結果のパラメータ選択に関しては、単純にプロフィット、プロフィットファクターが良いもの、ということではなく、目的が収益の安定化であることを考慮し、トレード数がある程度確保でき、マキシマルドローダウンの低いものを選択することにした。
そして、以下が改善後の数値である。
Symbol： USDJPY
SL： 1800 m： 6 n： 2.5 MAPeriod： 60 PF： 3.57 MDD： 13.84%
Symbol： EURUSD
SL： 700 m： 5 n： 2.1 MAPeriod： 40 PF： 2.58 MDD： 10.72%
Symbol： EURJPY
SL： 600 m： 5 n： 3.0 MAPeriod： 40 PF： 4.39 MDD： 17.74%
Symbol： GBPUSD
SL： 1700 m： 5 n： 2.7 MAPeriod： 40 PF： 2.60 MDD：% 17.08
Symbol： GBPJPN
SL： 1300 m： 5 n： 2.0 MAPeriod： 60 PF： 1.93 MDD： 18.40%
Symbol： AUDUSD
SL： 1700 m： 7 n： 2.2 MAPeriod： 40 PF： 4.09 MDD： 15.91%
Symbol： AUDJPY
SL： 2000 m： 5 n： 2.0 MAPeriod： 20 PF： 2.98 MDD： 14.19%
結果としては、プロフィットを維持しつつ、資産曲線が滑らかになり、弱点であったマキシマルドローダウンが、23.72%から13.98%へ、2014年8月のドローダウンが、-127.76%から-33.86%へと、それぞれ改善することとなった。
改善策としてのアプローチは正しかったようである。
ただし、これまでの結果からは、将来的な相場における普遍的特性を決定づけるまでには至らなかった。
EAに関しては、まだまだ改善の余地が潜在していそうではあるが、今回の検証作業は「長いひげの法則」の立証が目的であって、システムトレードのストラテジー開発ではないため、このあたりで検証作業は終了としたい。
粗削りではあるが、今回の検証を通して、一定程度の成果が残せたのは幸いだと感じた。
まず、前回行った銘柄別損益を、EA Analyzer 3を利用して組み合わせてみる。
資産曲線は概ね右肩上がりではあるが、マキシマルドローダウンが23.72%と高いことと、2014年8月のドローダウンが気がかりである。
そこで、収益を安定させるために、以下の2点の改善を行ってみる。
[1] グランビルの法則を適用する。
[2] パラメータを最適化する。
まず、[1]についてだが、トレンドのセンチメントが上昇中の状況で、トレンドに対して逆張りエントリーするという、明らかに不利なタイミングでのポジションテイクが目についた。
そこで、グランビルの法則を利用し、移動平均線の水平線に対する角度が鈍化する局面でのエントリーに絞り込んでやる。
次に、[2]についてだが、前回のGBPUSDの例でもわかるように、どうしても通貨特性を避けては通れないようである。
恐らく、どんな手法においても、得手不得手な相場が存在してしまうのであろう。
そこで、パラメータを通貨特性にフィットさせることにより、収益を安定させようとの狙いである。
最適化するパラメータは、SL、m（CheckBars）、n（WickByBody）、MAPeriodの4つとした。
また、最適化結果のパラメータ選択に関しては、単純にプロフィット、プロフィットファクターが良いもの、ということではなく、目的が収益の安定化であることを考慮し、トレード数がある程度確保でき、マキシマルドローダウンの低いものを選択することにした。
そして、以下が改善後の数値である。
Symbol： USDJPY
SL： 1800 m： 6 n： 2.5 MAPeriod： 60 PF： 3.57 MDD： 13.84%
Symbol： EURUSD
SL： 700 m： 5 n： 2.1 MAPeriod： 40 PF： 2.58 MDD： 10.72%
Symbol： EURJPY
SL： 600 m： 5 n： 3.0 MAPeriod： 40 PF： 4.39 MDD： 17.74%
Symbol： GBPUSD
SL： 1700 m： 5 n： 2.7 MAPeriod： 40 PF： 2.60 MDD：% 17.08
Symbol： GBPJPN
SL： 1300 m： 5 n： 2.0 MAPeriod： 60 PF： 1.93 MDD： 18.40%
Symbol： AUDUSD
SL： 1700 m： 7 n： 2.2 MAPeriod： 40 PF： 4.09 MDD： 15.91%
Symbol： AUDJPY
SL： 2000 m： 5 n： 2.0 MAPeriod： 20 PF： 2.98 MDD： 14.19%
結果としては、プロフィットを維持しつつ、資産曲線が滑らかになり、弱点であったマキシマルドローダウンが、23.72%から13.98%へ、2014年8月のドローダウンが、-127.76%から-33.86%へと、それぞれ改善することとなった。
改善策としてのアプローチは正しかったようである。
ただし、これまでの結果からは、将来的な相場における普遍的特性を決定づけるまでには至らなかった。
EAに関しては、まだまだ改善の余地が潜在していそうではあるが、今回の検証作業は「長いひげの法則」の立証が目的であって、システムトレードのストラテジー開発ではないため、このあたりで検証作業は終了としたい。
粗削りではあるが、今回の検証を通して、一定程度の成果が残せたのは幸いだと感じた。
2014-12-14
長いひげはトレンド転換 3 プライスアクション トレード理論
さて、今回は他通貨ペアでの検証である。
が、取りかかる前に、現在使用しているアルゴリズムに関して、少し補足しておく。
トレンド転換を判断する前提として、現在のトレンドがどちら向きなのかを知る必要がある。
トレンドの判断と言えば、そう、移動平均線である。
今回の検証では、暫定的に、100日単純移動平均線を利用している。
移動平均線が上昇しているときに、長いひげが発生した場合、ショートポジションをエントリし、下降局面での長いひげ発生で、一度現在のポジションをクローズし、改めてロングポジションをエントリーする。
つまり、単純にドテン売買を行うだけである。
では、検証を始めたいと思う。
Setting：
Symbol： EURUSD Period： H4 Use date： 2009-10-27/2014-12-09
Spread： 8 SL： 500
EURUSDでのプロフィットファクターは、2.58を得た。
優位性はありそうだ。
ただ、ショート勝率が25.00%、ロング勝率が18.75%と低いのが気になる。
これは、裏を返せば、コツコツ負けて、ドカンと勝つ、損小利大を実現できているとも言える。
より大きなトレンド（プライマリサイクル）を上手く掴まえているのだろう。
他の銘柄での結果は、以下。（Strategy Tester Reportは割愛）
Symbol： EURJPY SL：1100 PF：1.14
Symbol： GBPUSD SL：500 PF：0.47
次回は最終回として、ポートフォリオを組んで、システムトレードを運用したケースをシミュレーションしたいと思う。
次回へ続く。
が、取りかかる前に、現在使用しているアルゴリズムに関して、少し補足しておく。
トレンド転換を判断する前提として、現在のトレンドがどちら向きなのかを知る必要がある。
トレンドの判断と言えば、そう、移動平均線である。
今回の検証では、暫定的に、100日単純移動平均線を利用している。
移動平均線が上昇しているときに、長いひげが発生した場合、ショートポジションをエントリし、下降局面での長いひげ発生で、一度現在のポジションをクローズし、改めてロングポジションをエントリーする。
つまり、単純にドテン売買を行うだけである。
では、検証を始めたいと思う。
Setting：
Symbol： EURUSD Period： H4 Use date： 2009-10-27/2014-12-09
Spread： 8 SL： 500
EURUSDでのプロフィットファクターは、2.58を得た。
優位性はありそうだ。
ただ、ショート勝率が25.00%、ロング勝率が18.75%と低いのが気になる。
これは、裏を返せば、コツコツ負けて、ドカンと勝つ、損小利大を実現できているとも言える。
より大きなトレンド（プライマリサイクル）を上手く掴まえているのだろう。
他の銘柄での結果は、以下。（Strategy Tester Reportは割愛）
Symbol： EURJPY SL：1100 PF：1.14
Symbol： GBPUSD SL：500 PF：0.47
Symbol： GBPJPY SL：2600 PF：2.87
Symbol： AUDUSD SL：1800 PF：2.28
Symbol： AUDJPY SL：1200 PF：2.04
GBPUSDの成績が極端に悪い。
ビジュアルモードで確認したところ、どうやらプライマリサイクルの中間点付近で、プライマリトレンドに対して逆張り（メジャーサイクルに対して順張り）を行うエントリーがかなり散見された。
やはり相性が悪い銘柄が存在してしまうのは、致し方ないのであろうか。
あまりやりたくはないのだが、オプティマイザを利用して、パラメータの最適化を行ってみた。
Symbol： GBPUSD
SL：2400 m（CheckBars）：5 n（WickByBody）：2.0 MAPeriod： 160
PF：1.55
上記が限界値であった。
ちなみに、最後のドローダウンはテスト期間終了による強制ポジションクローズである。
どうやら、パラメータを最適化することで、収益が確保できそうである。
まとめると、銘柄別のばらつきはあるものの、総じて長いひげの法則は優位性を確保できる見通しが立ったと言えるだろう。
という訳で、長くなってしまったが、銘柄別特性の検証は以上を以て終了したいと思う。
GBPUSDの成績が極端に悪い。
ビジュアルモードで確認したところ、どうやらプライマリサイクルの中間点付近で、プライマリトレンドに対して逆張り（メジャーサイクルに対して順張り）を行うエントリーがかなり散見された。
やはり相性が悪い銘柄が存在してしまうのは、致し方ないのであろうか。
あまりやりたくはないのだが、オプティマイザを利用して、パラメータの最適化を行ってみた。
Symbol： GBPUSD
SL：2400 m（CheckBars）：5 n（WickByBody）：2.0 MAPeriod： 160
PF：1.55
上記が限界値であった。
ちなみに、最後のドローダウンはテスト期間終了による強制ポジションクローズである。
どうやら、パラメータを最適化することで、収益が確保できそうである。
まとめると、銘柄別のばらつきはあるものの、総じて長いひげの法則は優位性を確保できる見通しが立ったと言えるだろう。
という訳で、長くなってしまったが、銘柄別特性の検証は以上を以て終了したいと思う。
次回は最終回として、ポートフォリオを組んで、システムトレードを運用したケースをシミュレーションしたいと思う。
次回へ続く。
2014-12-13
長いひげはトレンド転換 2 プライスアクション トレード理論
それでは長いひげ法則の相場優位性の検証を行っていく。
前回のアルゴリズムをEA化し、MetaTrader4を使用して損益を見てみた。
Setting：
Symbol： USDJPY Period： H4 Use date： 2009-10-27/2014-12-09 Spread： 7
SL： 2200
プロフィットファクターは2.82となった。
このことから、相場における長いひげの法則は優位性がありそうだ。
ただ、システムトレード運用の観点から見てみると、ストップロスを220.0pipsと広めに取っていることもあり、マキシマルドローダウンが21.37%と少しリスクが高いようである。
次に、時間軸に対する優位性の偏りを見てみよう。
Setting：
Period： H1 SL： 900
1時間足ではほとんど優位性は見られなかった。
では日足ではどうだろうか。
Setting：
Period： Daily SL： 1900
日足ではプロフィットファクターは2.57となり、優位性がありそうではあるが、なにぶん母数（トレード数）が9件と立証するには不十分であろう。
以上から、長いひげ法則は4時間足において最大の効果を発揮することが分かった。
ただし、銘柄による特性の偏りの可能性が否定できないため、他のメジャーカレンシーペアで、データ収集をしてみたい。
次回は他通貨ペアでの考察を行ってみたい。
次回へ続く。
前回のアルゴリズムをEA化し、MetaTrader4を使用して損益を見てみた。
Setting：
Symbol： USDJPY Period： H4 Use date： 2009-10-27/2014-12-09 Spread： 7
SL： 2200
プロフィットファクターは2.82となった。
このことから、相場における長いひげの法則は優位性がありそうだ。
ただ、システムトレード運用の観点から見てみると、ストップロスを220.0pipsと広めに取っていることもあり、マキシマルドローダウンが21.37%と少しリスクが高いようである。
次に、時間軸に対する優位性の偏りを見てみよう。
Setting：
Period： H1 SL： 900
1時間足ではほとんど優位性は見られなかった。
では日足ではどうだろうか。
Setting：
Period： Daily SL： 1900
日足ではプロフィットファクターは2.57となり、優位性がありそうではあるが、なにぶん母数（トレード数）が9件と立証するには不十分であろう。
以上から、長いひげ法則は4時間足において最大の効果を発揮することが分かった。
ただし、銘柄による特性の偏りの可能性が否定できないため、他のメジャーカレンシーペアで、データ収集をしてみたい。
次回は他通貨ペアでの考察を行ってみたい。
次回へ続く。
長いひげはトレンド転換 1 プライスアクション トレード理論
マーケットにおいて、よく耳にする言葉に、「長いひげが発生したら、トレンド転換の可能性あり」というものがある。
実際、トレードをしていると、しばしば遭遇するのであるが、どれほど相場における優位性があるのかを検証してみたいと思う。
まずは、「ひげ」とはなにか？
そしてそれが「長い」とはどういうことだろうか？
「ひげ」とは、ろうそく足のボディから上下に伸びた棒のことを呼ぶ。
数式で表現すると、
上ひげ： MathAbs(High - MathMax(Open, Close))
下ひげ： MathAbs(Low - MathMin(Open, Close))
つまり、上ひげは、高値から始値と終値の高い方を引いた絶対値であり、下ひげは、その逆である。
なんだか数式にすると分かりづらいが、図で見れば明らかである。
それではそのひげがどれくらいの長さのときに「長いひげ」と定義すればよいのだろうか？
これに関しては、標準的な定義はないため、便宜的に以下のように定義してみたいと思う。
[1] 対象となるローソク足のひげの長さが、
その前のm本のローソク足のひげの長さの合計値より長い。
[2] 対象となるローソク足のひげの長さが、
その前のm本のローソク足のボディの合計値×nより長い。
[3] 上記[1]と[2]とは、And条件である。
これは、長いひげとは、チャート形状から見た場合に、その前のろうそく足のパターンから、突出して長いひげを形成していなければならい、ということである。
また、例には出していないが、トレンド方向に対して逆側に飛び出たひげのパターンもあるので、忘れないようにしたい。
具体的な数値として、m=6、n=2.5を用いて、検証してみたいと思う。
次回へ続く。
実際、トレードをしていると、しばしば遭遇するのであるが、どれほど相場における優位性があるのかを検証してみたいと思う。
まずは、「ひげ」とはなにか？
そしてそれが「長い」とはどういうことだろうか？
「ひげ」とは、ろうそく足のボディから上下に伸びた棒のことを呼ぶ。
数式で表現すると、
上ひげ： MathAbs(High - MathMax(Open, Close))
下ひげ： MathAbs(Low - MathMin(Open, Close))
つまり、上ひげは、高値から始値と終値の高い方を引いた絶対値であり、下ひげは、その逆である。
なんだか数式にすると分かりづらいが、図で見れば明らかである。
それではそのひげがどれくらいの長さのときに「長いひげ」と定義すればよいのだろうか？
これに関しては、標準的な定義はないため、便宜的に以下のように定義してみたいと思う。
[1] 対象となるローソク足のひげの長さが、
その前のm本のローソク足のひげの長さの合計値より長い。
[2] 対象となるローソク足のひげの長さが、
その前のm本のローソク足のボディの合計値×nより長い。
[3] 上記[1]と[2]とは、And条件である。
これは、長いひげとは、チャート形状から見た場合に、その前のろうそく足のパターンから、突出して長いひげを形成していなければならい、ということである。
また、例には出していないが、トレンド方向に対して逆側に飛び出たひげのパターンもあるので、忘れないようにしたい。
具体的な数値として、m=6、n=2.5を用いて、検証してみたいと思う。
次回へ続く。
2014-12-12
EURUSD マーケット情報
Danske Bankが、EURUSDのショートタームで、ロングポジションをエントリーしたとのこと。
LONG： 1.237 SL：1.228 Target： 1.2602
EURUSDは2014-11-19の高値、1.2600を目指し、下値固めをしながら、緩やかに上昇している状況か。
Quote： https://www.tradingview.com/v/JlUnkMQk/
LONG： 1.237 SL：1.228 Target： 1.2602
EURUSDは2014-11-19の高値、1.2600を目指し、下値固めをしながら、緩やかに上昇している状況か。
Quote： https://www.tradingview.com/v/JlUnkMQk/
AUDJPY トレード戦略
AUDJPYの30分足にて、三角保合い（ディセンディングトライアングル）を観測した。
TSIのシグナルが0レベルへとスクイーズしていることから、相場のエネルギーが凝縮してきているはずである。
上下、どちらかへのブレイクアウトはほぼ確実であろう。
問題はどちらへ抜けるのか、だが、日足レベルのミディアムタームで考えた場合、マーケットはベアリッシュセンチメントだ。
下値割れの可能性が高い。
また、現在、クロス円のポジション調整中であることも、後押ししてくれるだろう。
ポジションエントリーだが、ブレイクダウンを確認し、一度上値レジスタンスまでプルバックした後の、ラインブレイク第2波を狙ってみたい。
Recommendation：
SHORT： around 98.100 SL； 98.300 Target： 97.450
如何だろうか。
TSIのシグナルが0レベルへとスクイーズしていることから、相場のエネルギーが凝縮してきているはずである。
上下、どちらかへのブレイクアウトはほぼ確実であろう。
問題はどちらへ抜けるのか、だが、日足レベルのミディアムタームで考えた場合、マーケットはベアリッシュセンチメントだ。
下値割れの可能性が高い。
また、現在、クロス円のポジション調整中であることも、後押ししてくれるだろう。
ポジションエントリーだが、ブレイクダウンを確認し、一度上値レジスタンスまでプルバックした後の、ラインブレイク第2波を狙ってみたい。
Recommendation：
SHORT： around 98.100 SL； 98.300 Target： 97.450
如何だろうか。
USDJPY トレード戦略
USDJPYが15分足で綺麗なチャネルラインを描いている。
1時間足で主要なレジスタンスライン、サポートラインを引いてみた。
日足レベルでは、ポジション調整局面でもあり、ベアリッシュトレンドであるが、ショートタームでのブルセンチメントに乗っていきたい。
直近の上昇波にフィボナッチリトレースメントをあてて、その前の上昇波の戻しが61.8%であることを考慮して、この後の下降波も61.8%付近まで戻すと予測してみる。
チャネルラインの下値サポートラインまで十分に引きつけてから、ロングポジションをテイクしてみたい。
Recommendation：
LONG： 118.660 SL： 118.460
Target(1st)： 119.330 Target(2nd)： 119.760
如何だろうか。
1時間足で主要なレジスタンスライン、サポートラインを引いてみた。
日足レベルでは、ポジション調整局面でもあり、ベアリッシュトレンドであるが、ショートタームでのブルセンチメントに乗っていきたい。
直近の上昇波にフィボナッチリトレースメントをあてて、その前の上昇波の戻しが61.8%であることを考慮して、この後の下降波も61.8%付近まで戻すと予測してみる。
チャネルラインの下値サポートラインまで十分に引きつけてから、ロングポジションをテイクしてみたい。
Recommendation：
LONG： 118.660 SL： 118.460
Target(1st)： 119.330 Target(2nd)： 119.760
如何だろうか。
2014-12-10
USDJPY トレード戦略
USDJPYの5分足で、三角保合い（ペナント）を観測した。
TSIのシグナルは0レベルにスクイーズしている。
119.200付近での売り注文が厚いように思われる。
下値サポートラインを割り込んでの、ブレークダウンと予測した。
ブレークを確認後、ストップを15pipsのトレール幅で入れて、ショートポジションをエントリーしてみたい。
如何だろうか。
TSIのシグナルは0レベルにスクイーズしている。
119.200付近での売り注文が厚いように思われる。
下値サポートラインを割り込んでの、ブレークダウンと予測した。
ブレークを確認後、ストップを15pipsのトレール幅で入れて、ショートポジションをエントリーしてみたい。
如何だろうか。
12月のクリスマス前はポジション調整あり アノマリー
12月に入ってから、注意が必要な相場になってきた。
クリスマス前の大手機関投資家のポジション調整が入ってきている。
昨日から今日にかけて、クロス円のロングポジションの手仕舞いが相次いでいるようだ。
主な騰落率（pips）は以下。
USDJPY：-3.21%(-391.5pips)
GBPJPY：-2.38%(-432.0pips)
EURJPY：-2.00%(-299.9pips)
AUDJPY：-2.77%(-280.8pips)
少なくとも、今週いっぱいは警戒が必要だ。
クリスマス前の大手機関投資家のポジション調整が入ってきている。
昨日から今日にかけて、クロス円のロングポジションの手仕舞いが相次いでいるようだ。
主な騰落率（pips）は以下。
USDJPY：-3.21%(-391.5pips)
GBPJPY：-2.38%(-432.0pips)
EURJPY：-2.00%(-299.9pips)
AUDJPY：-2.77%(-280.8pips)
USDJPYの下落が際立っている。
少なくとも、今週いっぱいは警戒が必要だ。
2014-12-09
EURUSD トレード戦略
EURUSDの日足を見てみたところ、綺麗なダウントレンドを形成中である。
4時間足で詳細を見てみる。
レジスタンスライン、サポートラインと、チャネルラインを引いてみた。
上値レジスタンス（緑線）はかなり効いていそうである。
2014-12-04 11：00の高値と、2014-12-08 5：00の安値でフィボナッチリトレースメントを引く。
76.4%戻しの水平線と上値抵抗線との交点（恐らく、2014-12-10 21：00前後に到達）にエントリーポイントを置いてみたい。
SHORT 1.24020
TP：1.22130 SL：1.24300
如何だろうか。
4時間足で詳細を見てみる。
レジスタンスライン、サポートラインと、チャネルラインを引いてみた。
上値レジスタンス（緑線）はかなり効いていそうである。
2014-12-04 11：00の高値と、2014-12-08 5：00の安値でフィボナッチリトレースメントを引く。
76.4%戻しの水平線と上値抵抗線との交点（恐らく、2014-12-10 21：00前後に到達）にエントリーポイントを置いてみたい。
SHORT 1.24020
TP：1.22130 SL：1.24300
如何だろうか。
2014-12-08
AUDJPY トレード戦略
2014-12-08 19:00
AUDJPYが興味深い動きをしている。
4時間足にレジスタンスラインとサポートラインを引いてみた。
RS：101.300 SP：100.050
レジスタンスライン、サポートラインともに、効き目はありそうだ。
200SMAは上昇カーブを描いている。
レジスタンスラインでの反発を逆張りで狙ってみるのが面白そうだ。
ストップは、2014-11-05の高値99.720が妥当か。
LONG：100.050
TP：101.300 SL：99.720
如何だろうか。
AUDJPYが興味深い動きをしている。
4時間足にレジスタンスラインとサポートラインを引いてみた。
RS：101.300 SP：100.050
レジスタンスライン、サポートラインともに、効き目はありそうだ。
200SMAは上昇カーブを描いている。
レジスタンスラインでの反発を逆張りで狙ってみるのが面白そうだ。
ストップは、2014-11-05の高値99.720が妥当か。
LONG：100.050
TP：101.300 SL：99.720
如何だろうか。
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