EAのフォワードテスト中間報告 EA Meister_v3

今回は、自作EA（Meister_v3）の中間報告です。


前回の報告からかなり時間が経過しましたが、フォワードテスト開始から1年が経過しましたので、区切りのタイミングでのまとめ報告です。


前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/search/label/EA

関連記事：　http://snepforex.blogspot.jp/p/blog-page_8.html



前回の記事からEAの変更点があまりにも多いので、大きなものだけ挙げます。


　　・　成績の悪い30分足でのロジックを、ブレイクアウトを起点として、ブレイクとは逆方向へのエントリーを行い、ブレイクアウト後のリバウンドを取る方式に変更

　　・　上記に関連して、15分足での同方式の運用を開始

　　・　対象通貨ペアを、ドルストレートペア、クロス円のみ（11ペア）から、スイスフランを除く主要通貨（USD、JPY、EUR、GBP、AUD、NZD、CAD）の組み合わせ（21ペア）へ変更



運用成績ですが、以下は確定残高ベースで、運用開始からのトータルです。


　　順張り　4H：　¥500,000　→　¥634,027　　+ 26.8%

　　順売り　1H：　¥500,000　→　¥134,404　　- 73.2%

　　逆張り　30M：　¥500,000　→　¥509.570　　+ 1.01%

　　逆張り　15M：　¥500,000　→　¥317,441　　- 36.5%


30分足という短い時間足でも、ロジックを反転することで、プラス収益を狙えそうな感じになってきました。

基本がブレイクアウト手法なので、年明けからの大相場に強い感じでしょうか。



去年あたりから、大手投資機関でも、マイナスパフォーマンスのところが少なくないということを耳にしていますが、中期的なテスト期間で、プラス収益のEAが出てきたのはかなりの収穫だと思っています。


成績の悪い1Hと15Mは、現在の手法の方向性では改善が見込めそうにないことから、今回のタイミングで運用を中止したいと思います。



以下に、詳細分析（成績の良かったもの）を貼っておきます。


順張り　4H：　https://www.myfxbook.com/portfolio/ea-meister-v3-m240demo/1240759

逆張り　30M：　https://www.myfxbook.com/portfolio/ea-meister-v3-m30-contdemo/1408420



#Forex #Trading

KairiMTFRatioパラメータの定期更新 EA Meister_v3 DoMA

EAのMeister　v3、DoMAインジケーターの共通パラメータであるKairiMTFRatioについて、定期見直しを行いましたので、ご報告します。


計測方法、等は変更ありません。

また、Meister_v3のフォワードテストが4カ月程経過しましたので、中間報告を行います。

Reference：　http://snepforex.blogspot.jp/p/blog-page_8.html



26-JULに、マイナーバージョンアップ（3.04 → 3.05）を行いました。

変更点は以下になります。

　　・再起動を行ってもブレイクアウト状態が揮発しないように修正
　　　
　　　（内部変数（状態フラグ、等）保持方式から、都度状態判断するよう修正）

　　・バーの切り替えタイミング、または起動時のみエントリー（エグジット）チェックを行うよう修正

　　・ピラミッディング回数、ポジションサイズの調整

　　・その他、バグ修正



まずは日足だが、取引数が0となっているため、MT4の設定、EAの外部入力値、ソースコードを見直したが、おかしなところは見つからなかった。

引き続き、観察を続ける。


240分足のPFは1.45で、前回（2カ月前）の報告時から資金の増減はなく、利益を確保して推移中となっている。

GBPJPYのピラミッディングエントリーが、設計通り稼働していなかったため、ポジションサイズの見直しで正常稼働するかどうか、確認したい。


60分足のPFは1.03で、損益分岐点上となっている。

30分足のPFは0.57で、資金増減はほとんどなし。

60分足以下の時間軸での運用は、厳しいかもしれない。

全体を通して、今回のような大相場がくると収益が伸びて、資金が回復し、ボラティリティが下がると、資金をじわじわと失うというサイクルに嵌っている。

ブレイクアウト＆トレンドフォロー型なので、設計通りではあるが、いかに低ボラティリティの相場で辛抱できるかがカギとなるのか。



なお、ハイレバレッジ運用（100：1）については、資金が枯渇したため、テストを終了しました。

Reference：　http://snepforex.blogspot.jp/p/blog-page_12.html


以上



#Forex #Trading

KairiMTFRatioパラメータの定期更新 EA Meister_v3 DoMA

EAのMeister　v3、DoMAインジケーターの共通パラメータであるKairiMTFRatioについて、定期見直しを行いましたので、ご報告します。


計測方法、等は変更ありません。

また、Meister_v3のフォワードテストが2カ月程経過しましたので、中間報告を行います。

Referrence：　http://snepforex.blogspot.jp/p/blog-page_8.html


時間軸としては、240分足がPF：1.78と収益を上げることに成功している。

ただ、取引数が31と、母集団としてはやや物足りないので、引き続き経過を観察する必要がある。


1時間足のPFは0.95で、損益分岐点上。

最大DDが32.8%とかなり大きくなっているので、実運用では、最大レバレッジを20倍から6倍程度に引き下げる必要がありそう。

今回のパラメータ見直しで、どこまで改善するか確認する。


30分足は、PF：0.46となっていて、かなり厳しい状況。

通貨別でも、利益通貨数：2、損失通貨数：11で、実運用するのは困難。


どうやら、時間軸が長くなるほど収益性が増すようになっているようなので、日足での実績収集ができるような工夫を行いたい。



#Forex #Trading