長いひげはトレンド転換 2 プライスアクション トレード理論

それでは長いひげ法則の相場優位性の検証を行っていく。

前回のアルゴリズムをEA化し、MetaTrader4を使用して損益を見てみた。



Setting：

Symbol：　USDJPY　　Period：　H4　　Use　date：　2009-10-27/2014-12-09　　Spread：　7

SL：　2200

プロフィットファクターは2.82となった。

このことから、相場における長いひげの法則は優位性がありそうだ。



ただ、システムトレード運用の観点から見てみると、ストップロスを220.0pipsと広めに取っていることもあり、マキシマルドローダウンが21.37%と少しリスクが高いようである。



次に、時間軸に対する優位性の偏りを見てみよう。


Setting：

Period：　H1　　SL：　900

1時間足ではほとんど優位性は見られなかった。

では日足ではどうだろうか。



Setting：

Period：　Daily　　SL：　1900

日足ではプロフィットファクターは2.57となり、優位性がありそうではあるが、なにぶん母数（トレード数）が9件と立証するには不十分であろう。


以上から、長いひげ法則は4時間足において最大の効果を発揮することが分かった。



ただし、銘柄による特性の偏りの可能性が否定できないため、他のメジャーカレンシーペアで、データ収集をしてみたい。

次回は他通貨ペアでの考察を行ってみたい。


次回へ続く。