最近の相場を見ていて、気づくことがありました。
それは、トレンド継続の場合は、保ち合い値幅分だけ続伸するケース、また反転パターンであれば全否定するケースが多いのではないかということです。
そこで、いわゆる教科書に載っているような値幅予測方法を、実際の相場に対してどれくらい適用できるか調べてみることにしました。
ただ、保ち合い相場の値幅の定義については、なるべく一般的な定義をベースにしていますが、独自の見解に基づくところも大きいと思うので、そのあたりはご注意ください。
調査方針については、直近1年間を抽出期間として、時間軸は4時間足を中心にすることにしました。
これは、あまり昔の相場では地合いが異なってくる（金利差、経済情勢、プレイヤー）可能性があるのと、短期時間軸ではノイズ誤差（イベント、発言、ニュース等）が大きく影響をしそうだな、と思ったからです。
日足や60分足は、ほぼすべての投資家が投資戦略のベースにしていると思うので、その中間の時間軸を選択しています。
正直、時間があまりないので、効果を最大化したいとの思いです。（笑）
逆に、調査範囲はサンプル数をある程度揃えたいので、なるべく広範囲にしたいと思っています。
フォーメーションパターンについては以下を考えています。
・レクタングルフォーメーション
・シンメトリカルトライアングル
・アセンディング（ディセンディング）トライアングル
・ライジング（フォーリング）トライアングル
・ライジング（フォーリング）ウェッジ（順抜け）
・ライジング（フォーリング）ウェッジ（逆抜け）
・ブロードニングフォーメーション（順抜け）
・ブロードニングフォーメーション（逆抜け）
・リバースライジング（フォーリング）ウェッジ
・ダイヤモンドフォーメーション
・ヘッド＆ショルダーズトップ（ボトム）
・ライン（ソーサー）トップ（ボトム）
トレンド途中で発生するパターンについては、さらにトレンド継続パターンと反転パターンで分類します。
ライン（ソーサー）トップ（ボトム）については、保ち合いとは見れないかもしれないですが、なにかヒントや気づきがあるかもしれないので、いまのところは調査範囲に含めています。
特殊ケースとして、保ち合い形状を作っているものの、ブレイクアウトがないものについては対象外として、別途個別検討することにします。
相場については、流動性が十分あるもの（反発力があるもの）を抽出基準にしています。
為替相場はメジャー通貨を中心に、、株価指数は日経225、SP500、DAXを、商品については金、銀、原油にしています。
それでは、具体的な値幅予測方法ですが、ボックスコピー法というネーミングにしてみました。（笑）
既に一般化されている名前があれば、教えて頂けると助かります。
まずは保ち合い相場を見つけて、その保ち合い部分の最高値と最安値にボックスの上下端を合わせて、その値幅を保ち合いブレイク後の方向へコピーして上端と下端をくっつけてあげます。
そして、そのコピーしたボックスの下端（上端）が反転する可能性の高いポイントになるというものです。
これは基本形を例とした場合の考え方なので、保ち合いの形の違いによって、さらに方法を細分化する必要があると思います。
あと、コツとして（重要）ですが、入力点と出力点は値幅候補点に含めないということです。
その他の注意点ですが、以下に列挙してみました。
・出来上がったチャートを見て分析（分類）しているので、値幅の決め方やラインの引き方、ブレイクアウトポイントなどが結果論になっている可能性がある。
・チャート抽出やフォーメーションの分類などで、主観がかなり入っている。
・値幅予測に適合しないパターンを無意識に除外している可能性がある。
（適合するパターンを中心に取り上げていきたいので、非適合パターン、特殊パターンは余力の範囲で…）
・あくまでも直近の相場についての調査なので、未来永劫利用できる方法ではない。
・ラインを引くポイントはなるべく客観的にするため、ロウソク足のひげ先（最高値、最安値）にしているので、取引計画に落とし込む際には、実体ベースにするなど、安全度を引き上げる工夫が必要。
・取引時の利益確保の観点で、値幅候補点が近い範囲でいくつかある場合は、狭い方の値幅を選択した方が良い。
この方法が有効になる理由については、正直よくわからないですが、相場はポジションの積み上げと解消を繰り返しながら作られているので、波形が推進するためのエネルギー（積み上げられた逆方向ポジション）が尽きるまで一時的（短期的）に進んでしまうということなのでしょうか？
それでは、次回より順次調査結果を報告していきたいと思います。
#Forex #Trading
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