長いひげはトレンド転換 3 プライスアクション トレード理論

さて、今回は他通貨ペアでの検証である。


が、取りかかる前に、現在使用しているアルゴリズムに関して、少し補足しておく。



トレンド転換を判断する前提として、現在のトレンドがどちら向きなのかを知る必要がある。

トレンドの判断と言えば、そう、移動平均線である。

今回の検証では、暫定的に、100日単純移動平均線を利用している。


移動平均線が上昇しているときに、長いひげが発生した場合、ショートポジションをエントリし、下降局面での長いひげ発生で、一度現在のポジションをクローズし、改めてロングポジションをエントリーする。

つまり、単純にドテン売買を行うだけである。



では、検証を始めたいと思う。


Setting：

Symbol：　EURUSD　　Period：　H4　　Use　date：　2009-10-27/2014-12-09　　

Spread：　8　　SL：　500

EURUSDでのプロフィットファクターは、2.58を得た。

優位性はありそうだ。


ただ、ショート勝率が25.00%、ロング勝率が18.75%と低いのが気になる。

これは、裏を返せば、コツコツ負けて、ドカンと勝つ、損小利大を実現できているとも言える。

より大きなトレンド（プライマリサイクル）を上手く掴まえているのだろう。



他の銘柄での結果は、以下。（Strategy Tester　Reportは割愛）

Symbol：　EURJPY　　SL：1100　　PF：1.14
　
Symbol：　GBPUSD　　SL：500　　PF：0.47
　

Symbol：　GBPJPY　　SL：2600　　PF：2.87
　

Symbol：　AUDUSD　　SL：1800　　PF：2.28
　

Symbol：　AUDJPY　　SL：1200　　PF：2.04


GBPUSDの成績が極端に悪い。

ビジュアルモードで確認したところ、どうやらプライマリサイクルの中間点付近で、プライマリトレンドに対して逆張り（メジャーサイクルに対して順張り）を行うエントリーがかなり散見された。

やはり相性が悪い銘柄が存在してしまうのは、致し方ないのであろうか。


あまりやりたくはないのだが、オプティマイザを利用して、パラメータの最適化を行ってみた。


Symbol：　GBPUSD　　

SL：2400　　m（CheckBars）：5　　n（WickByBody）：2.0　　MAPeriod：　160

PF：1.55


上記が限界値であった。

ちなみに、最後のドローダウンはテスト期間終了による強制ポジションクローズである。


どうやら、パラメータを最適化することで、収益が確保できそうである。



まとめると、銘柄別のばらつきはあるものの、総じて長いひげの法則は優位性を確保できる見通しが立ったと言えるだろう。

という訳で、長くなってしまったが、銘柄別特性の検証は以上を以て終了したいと思う。

次回は最終回として、ポートフォリオを組んで、システムトレードを運用したケースをシミュレーションしたいと思う。


次回へ続く。