英ポンドは英国株価指数と逆相関が増してきた？

久方ぶりの投稿になります。

今回は英ポンドの短期戦略について考えてみました。



下図はポンドドルの60分足に英国株価指数のFTSE100（橙色）を重ねたものです。

今週は、ファンダメンタルズに影響を与えるようなイベントがありました。

もともと株価指数との連動は強かったと思いますが、今月に入ってから、さらにその色を強めてきているように感じています。


英株が売られると英ポンドが買われるという逆相関関係にあります。



そして、よく見てみると、先に株価指数の方が動いているように見えます。

また、株価指数が止まった後でも、為替は少しオーバーシュートしているようにも見えます。



ただ、このあたりは感覚的なもので、ラインチャートによる錯覚の可能性も高いので、実際の動的相場環境で確認したほうが良いかもしれません…。


あくまでも、私はこう感じているという類の情報でした…。


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11月06日　追記
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少しだけ掘り下げました。

ロンドン時間の流れは、前日のNY時間（NYカット後の23:00以降）の流れを引き継いでいるようです。

さらに、しっかり株価と為替が連動していた場合に限ると、100%です。（今のところは…）



　　　　　　NY（23:00～）　　　　　　　　　｜　　　　　　　ロンドン（17:00～）　
　　　　　　FTSE100　　GBPUSD　連動　　｜　　　　　　GBPUSD　　　　　引き継ぎ
---------------------------------------------------------------------------------------------
10/26　　上げ　　　　　上げ　　　　×　　　｜　10/27　　上げ　　　　　　　　×
10/27　　上げ　　　　　下げ　　　　〇　　　｜　10/28　　下げ　　　　　　　　〇
10/28　　上げ　　　　　上げ　　　　×　　　｜　10/31　　下げ　　　　　　　　〇
10/31　　上げ　　　　　上げ　　　　×　　　｜　11/01　　上げ　　　　　　　　×
11/01　　下げ　　　　　上げ　　　　〇　　　｜　11/02　　上げ　　　　　　　　〇
11/02　　下げ　　　　　下げ　　　　×　　　｜　11/03　　上げ　　　　　　　　〇
11/03　　下げ　　　　　上げ　　　　〇　　　｜　11/04　　上げ　　　　　　　　〇
11/04　　上げ　　　　　下げ　　　　〇　　　｜　11/07　　下げ？




#Forex #Trading

2円以上の下ひげにヒットしたところが相場の転換点！？ USDJPY マーケット分析

今回は、ドル円相場の特徴的なチャートパターンとその後の相場の流れに少し関連性がありそうだったので、ご報告させて頂きます。


タイトルにもある通り、ドル円相場の日足チャートにおいて、2円以上の長い下ひげロウソクが出来た場合、その後にその値段をつけると、短期的にかなりの値幅（5～6円程度）の上昇相場が出来ていました。

さらに、長期的には、その出来事を境に相場の流れができていたというものです。



まずは、記憶に新しいところで、昨年8月のチャイナショック時にできた下ひげロウソクです。


下図は、ドル円の2016年8月頃の日足チャートです。

2015/08/24 安値 116.082 終値 118.396
2016/01/21 安値 115.970
2016/01/29 高値 121.688


翌年1月に最安値を付けた後、短期的に5円60銭程度の上昇がありました。

そして、この上げ相場を境に、ドル円相場は長期下落トレンドへと進んでいくことになりました。



続いて、2013年6月にも2円程度の下ひげロウソクがありました。


下図は、2013年6月頃のドル円の日足チャートになります。

2013/06/07 安値 94.981 終値 97.492
2013/06/13 安値 93.786
2013/07/08 高値 101.532

翌週に安値をヒットし、最安値を更新した後は、短期上昇相場ができていました。

上げ幅は、6円55銭程度になっています。


そして、このときの最安値はいまだに一度も更新されずに現在に至ります。


そうです。

アベノミクス相場が始まりました。



ここまで来て、気になるのはやはり、今年6月に出来上がったロウソク足ですよね。

ブレグジット騒動で大きな下ひげ陰線ができました。



このときの安値（98.787）を再びつけに行くようなことが仮にあるとすれば、それはドル円相場に何かが起きるサインなのかもしれませんね…。




#Forex #Trading

ボックスコピー法 ヘッド＆ショルダーズトップ（ボトム）

ヘッドアンドショルダー型の保ち合い相場です。

三尊天井（底）という形は、かなりありそうだと思って調べましたが、意外と少なかったです。

普段は、三角保ち合いを三尊形に見立てていたのかもしれません。

今回のサンプリングは正直かなり強引だと思います。

教科書に出てくるようなきれいなもの（ネックラインが水平）が発見できませんでした。

少し短期足に降りていけば、もう少し見つかるかもしれません。

小さな三角切り返しを3つ作った後に、大きく上昇（下降）するケースは散見されたので、

保ち合い相場というよりは、下位時間軸での3トップ（ボトム）型という表現の方が適切かもしれません。

さて、サンプルは2つですが、どちらも値幅がやや足りないまま反転してしまっています。

前提として、しっかりとしたもみ合いがないまま適用するとまずいのかもしれません。

ただ、今回はネックのうちの値幅の広い方を採用していますが、狭い方を採用すれば、かなり良い線をいっているようなので、実運用面では狭い方を採用すると利用可能になりそうです。

いづれにしても、もう少しサンプルが欲しいところです。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 ダイヤモンドフォーメーション

ヤバさでは恐らくナンバーワンなのではないでしょうか？

ダイヤモンド型の保ち合い相場です。

ひげの長いロウソク足が密集してきたら、この形を疑った方が良いかもしれません。

これがどこかの相場で出て来たら、相場全体が膠着状態（スクイーズ）になっている可能性が高いかもしれないです。

ですが、これが抜けたときがビッグチャンスのようです。

その後、ダイヤモンドの天井大底値幅の分だけ相場が進んでいく可能性がかなり高そうです。

サンプルはさほど多くないですが、反転型、継続型ともに、かなり正確に値幅を作っています。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 リバースウェッジ

拡大三角保ち合いの中でも、相対的に保ち合い値幅の狭いものを逆ウェッジと命名して分類を分けてみました。

反転パターンと継続パターンとで、それぞれ1例ずつということで、一般化するのは非常に心もとないのですが、反転型は達成、継続型は未達成という、ここまでの流れを踏襲する結果になっています。

継続型でも、値幅そのものは十分すぎるほどあるんで、取引対象としては問題ないんですけれど。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 ウェッジ（逆抜け型）

ウェッジ型の保ち合いになります。

収束三角形で、なおかつ保ち合いラインのどちらも水平より上側（下側）のものを分類しています。

さらにその中でも、保ち合い自体の方向とは逆方向へ抜けたタイプを逆抜け型として細分化しました。

まずは反転パターンですが、やや足らずに反転してしまうものが目立つ印象です。

ただ、8割程度の目標値で運用するのであれば、ほとんど問題ないレベルだとは思います。

続いて継続パターンについてですが、これはばらつきがあります。ほとんど目標値付近で反転することは期待できないと考えた方が良いかもしれません。

途中の揺さぶり（戻り幅）も大きくなっているようです。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 ブロードニングフォーメーション（順抜け型）

拡大三角保ち合いの中でも、順方向へ抜けたタイプを分類しています。

例えば、下降拡大三角であれば下放れ、上昇拡大三角であれば上放れのものになります。

ここでの注意点ですが、測定ポイントにブレイクアウトポイントをいれてはならいということです。

そもそも、基本のお約束事項ですが、特にこのタイプでは間違えやすく、測定誤差も大きくなってしまうので注意したいです。

反転型については、ほぼ達成できているようです。

オーバーランしているものも目立つようです。

一部到達できていないものがありますが、そもそも保ち合い相場なのか微妙（ブレイクしていない？）なので、サンプリングしないほうが良いかもしれません。

一方継続型ですが、勢い不足が否めないです。

どうやら継続型は、ボックスコピー法の対象から除外することも検討したほうが良いかもしれません。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 ブロードニングフォーメーション（逆抜け型）

ブロードニングフォーメーション、いわゆる悪名高き、拡大三角保ち合いです。

拡大三角保ち合いは、サンプルが多いので、二種類に細分化しました。

ここでは逆抜け型としていますが、保ち合い自体の角度に対して、反対方向に抜けたものを分類しています。

例えば、上昇拡大三角で下方向ブレイクしたもの、あるいは、下降拡大三角で上方向ブレイクしたものです。

まず反転パターンについてですが、これはかなり正確に期待値幅を狙ってきています。

目標到達後に逆張り検討しても良いくらいです。（笑）

一方、継続パターンですが、やはりというか、物足りない結果になっています。

ブレイクアウトしたポイントから測定したほうが良いのかもしれません。

また、全体的にですが、ブレイクアウト第1波からプルバックで支持線をリテストした後に、ブレイクアウト第2波をつくっているようなものが期待値が高そうです。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 アセンディング（ディセンディング）トライアングル

上昇、下降三角保ち合いです。

保ち合いの両ラインが水平線よりも内側にきていて、片方が水平に近いものを分類しました。

このパターンでは、期待値幅まで到達できないものが極端に増えました。

特に、継続パターンについては、サンプルが一つですが、ほとんど値幅が期待できない結果になっています。

ただし、ブレイクアウトのポイントからの期待値幅を測定した場合は、ほぼ達成（やや足らず）できているようなので、少し応用が必要なのかもしれません。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 シンメトリカルトライアングル

シンメトリカルトライアングル、いわゆる二等辺三角形型の保ち合いです。

保ち合いの両ラインの角度が対称のものを分類しました。

反転パターンのサンプルのみでしたが、すべて期待値幅を満たして、誤差もそれほどなく反転していました。

しかも反転する際に、分かりやすい反転時によくあらわれる形状を残しているのが印象的です。

また、関係ないかもしれないですが、ブレイクアウトの初動が強烈な波動を作っているようです。

#Forex #Trading