ボックスコピー法 リバースウェッジ

拡大三角保ち合いの中でも、相対的に保ち合い値幅の狭いものを逆ウェッジと命名して分類を分けてみました。

反転パターンと継続パターンとで、それぞれ1例ずつということで、一般化するのは非常に心もとないのですが、反転型は達成、継続型は未達成という、ここまでの流れを踏襲する結果になっています。

継続型でも、値幅そのものは十分すぎるほどあるんで、取引対象としては問題ないんですけれど。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 ウェッジ（逆抜け型）

ウェッジ型の保ち合いになります。

収束三角形で、なおかつ保ち合いラインのどちらも水平より上側（下側）のものを分類しています。

さらにその中でも、保ち合い自体の方向とは逆方向へ抜けたタイプを逆抜け型として細分化しました。

まずは反転パターンですが、やや足らずに反転してしまうものが目立つ印象です。

ただ、8割程度の目標値で運用するのであれば、ほとんど問題ないレベルだとは思います。

続いて継続パターンについてですが、これはばらつきがあります。ほとんど目標値付近で反転することは期待できないと考えた方が良いかもしれません。

途中の揺さぶり（戻り幅）も大きくなっているようです。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 ブロードニングフォーメーション（順抜け型）

拡大三角保ち合いの中でも、順方向へ抜けたタイプを分類しています。

例えば、下降拡大三角であれば下放れ、上昇拡大三角であれば上放れのものになります。

ここでの注意点ですが、測定ポイントにブレイクアウトポイントをいれてはならいということです。

そもそも、基本のお約束事項ですが、特にこのタイプでは間違えやすく、測定誤差も大きくなってしまうので注意したいです。

反転型については、ほぼ達成できているようです。

オーバーランしているものも目立つようです。

一部到達できていないものがありますが、そもそも保ち合い相場なのか微妙（ブレイクしていない？）なので、サンプリングしないほうが良いかもしれません。

一方継続型ですが、勢い不足が否めないです。

どうやら継続型は、ボックスコピー法の対象から除外することも検討したほうが良いかもしれません。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 ブロードニングフォーメーション（逆抜け型）

ブロードニングフォーメーション、いわゆる悪名高き、拡大三角保ち合いです。

拡大三角保ち合いは、サンプルが多いので、二種類に細分化しました。

ここでは逆抜け型としていますが、保ち合い自体の角度に対して、反対方向に抜けたものを分類しています。

例えば、上昇拡大三角で下方向ブレイクしたもの、あるいは、下降拡大三角で上方向ブレイクしたものです。

まず反転パターンについてですが、これはかなり正確に期待値幅を狙ってきています。

目標到達後に逆張り検討しても良いくらいです。（笑）

一方、継続パターンですが、やはりというか、物足りない結果になっています。

ブレイクアウトしたポイントから測定したほうが良いのかもしれません。

また、全体的にですが、ブレイクアウト第1波からプルバックで支持線をリテストした後に、ブレイクアウト第2波をつくっているようなものが期待値が高そうです。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 アセンディング（ディセンディング）トライアングル

上昇、下降三角保ち合いです。

保ち合いの両ラインが水平線よりも内側にきていて、片方が水平に近いものを分類しました。

このパターンでは、期待値幅まで到達できないものが極端に増えました。

特に、継続パターンについては、サンプルが一つですが、ほとんど値幅が期待できない結果になっています。

ただし、ブレイクアウトのポイントからの期待値幅を測定した場合は、ほぼ達成（やや足らず）できているようなので、少し応用が必要なのかもしれません。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 シンメトリカルトライアングル

シンメトリカルトライアングル、いわゆる二等辺三角形型の保ち合いです。

保ち合いの両ラインの角度が対称のものを分類しました。

反転パターンのサンプルのみでしたが、すべて期待値幅を満たして、誤差もそれほどなく反転していました。

しかも反転する際に、分かりやすい反転時によくあらわれる形状を残しているのが印象的です。

また、関係ないかもしれないですが、ブレイクアウトの初動が強烈な波動を作っているようです。

#Forex #Trading

ボックスコピー法 レクタングルフォーメーション

まずは、基本形のレクタングルフォーメーション、いわゆるボックスレンジ型というものです。

保ち合いの両ラインがほぼ平行になるものを分類しました。



サンプルを見る限り、反転パターンについては、期待値幅まで到達しているようです。


一方、継続パターンについては、サンプルが少ないのですが、到達できずに反転しています。

反転パターンの方が、期待値が高いのかもしれません。

#Forex #Trading

ボックスコピー法を使った値幅予測方法について プライスアクション フォーメーション分析

今回から数回に分けて、保ち合い相場から放れた後の値幅予測方法について、ご報告したいと思います。



最近の相場を見ていて、気づくことがありました。

それは、トレンド継続の場合は、保ち合い値幅分だけ続伸するケース、また反転パターンであれば全否定するケースが多いのではないかということです。


そこで、いわゆる教科書に載っているような値幅予測方法を、実際の相場に対してどれくらい適用できるか調べてみることにしました。

ただ、保ち合い相場の値幅の定義については、なるべく一般的な定義をベースにしていますが、独自の見解に基づくところも大きいと思うので、そのあたりはご注意ください。



調査方針については、直近1年間を抽出期間として、時間軸は4時間足を中心にすることにしました。

これは、あまり昔の相場では地合いが異なってくる（金利差、経済情勢、プレイヤー）可能性があるのと、短期時間軸ではノイズ誤差（イベント、発言、ニュース等）が大きく影響をしそうだな、と思ったからです。

日足や60分足は、ほぼすべての投資家が投資戦略のベースにしていると思うので、その中間の時間軸を選択しています。


正直、時間があまりないので、効果を最大化したいとの思いです。（笑）



逆に、調査範囲はサンプル数をある程度揃えたいので、なるべく広範囲にしたいと思っています。


フォーメーションパターンについては以下を考えています。

　・レクタングルフォーメーション
　・シンメトリカルトライアングル
　・アセンディング（ディセンディング）トライアングル
　・ライジング（フォーリング）トライアングル
　・ライジング（フォーリング）ウェッジ（順抜け）
　・ライジング（フォーリング）ウェッジ（逆抜け）
　・ブロードニングフォーメーション（順抜け）
　・ブロードニングフォーメーション（逆抜け）
　・リバースライジング（フォーリング）ウェッジ
　・ダイヤモンドフォーメーション
　・ヘッド＆ショルダーズトップ（ボトム）
　・ライン（ソーサー）トップ（ボトム）



トレンド途中で発生するパターンについては、さらにトレンド継続パターンと反転パターンで分類します。

ライン（ソーサー）トップ（ボトム）については、保ち合いとは見れないかもしれないですが、なにかヒントや気づきがあるかもしれないので、いまのところは調査範囲に含めています。

特殊ケースとして、保ち合い形状を作っているものの、ブレイクアウトがないものについては対象外として、別途個別検討することにします。



相場については、流動性が十分あるもの（反発力があるもの）を抽出基準にしています。

為替相場はメジャー通貨を中心に、、株価指数は日経225、SP500、DAXを、商品については金、銀、原油にしています。



それでは、具体的な値幅予測方法ですが、ボックスコピー法というネーミングにしてみました。（笑）

既に一般化されている名前があれば、教えて頂けると助かります。

まずは保ち合い相場を見つけて、その保ち合い部分の最高値と最安値にボックスの上下端を合わせて、その値幅を保ち合いブレイク後の方向へコピーして上端と下端をくっつけてあげます。

そして、そのコピーしたボックスの下端（上端）が反転する可能性の高いポイントになるというものです。

これは基本形を例とした場合の考え方なので、保ち合いの形の違いによって、さらに方法を細分化する必要があると思います。

あと、コツとして（重要）ですが、入力点と出力点は値幅候補点に含めないということです。



その他の注意点ですが、以下に列挙してみました。


　・出来上がったチャートを見て分析（分類）しているので、値幅の決め方やラインの引き方、ブレイクアウトポイントなどが結果論になっている可能性がある。
　
　・チャート抽出やフォーメーションの分類などで、主観がかなり入っている。

　・値幅予測に適合しないパターンを無意識に除外している可能性がある。
　　（適合するパターンを中心に取り上げていきたいので、非適合パターン、特殊パターンは余力の範囲で…）

　・あくまでも直近の相場についての調査なので、未来永劫利用できる方法ではない。

　・ラインを引くポイントはなるべく客観的にするため、ロウソク足のひげ先（最高値、最安値）にしているので、取引計画に落とし込む際には、実体ベースにするなど、安全度を引き上げる工夫が必要。

　・取引時の利益確保の観点で、値幅候補点が近い範囲でいくつかある場合は、狭い方の値幅を選択した方が良い。



この方法が有効になる理由については、正直よくわからないですが、相場はポジションの積み上げと解消を繰り返しながら作られているので、波形が推進するためのエネルギー（積み上げられた逆方向ポジション）が尽きるまで一時的（短期的）に進んでしまうということなのでしょうか？


それでは、次回より順次調査結果を報告していきたいと思います。



#Forex #Trading

ユーロNZが節目到達 EURNZD トレード戦略

ユーロNZが節目に到達しましたので、少し検証をしてみたいと思います。


前回記事：　http://snepforex.blogspot.jp/2016/07/nzeurnzd.html


下図はEURNZDの4時間足です。

この通貨は前回の報告時に、日足レベルの三角保ち合いを下抜けしたところから、戻りを試しているような状況でした。


ですので、下位時間足に降りて、中期的な目標を設定してみたのですが、大きな回り道をした後に、なんとか目標点まで到達したようです。

イメージは、反転バーパターンを使ってみたのですが、値幅の予測はそれなりだと思いますが、値動きはあまり参考にならないような感じでしょうか…。



トレーディングベースだと、かなり振幅が激しかったので、さらに下位の時間軸での取引に落とし込むか、あまり追撃玉を入れずに、高値付近のストップに近づいたら、少し売り増す程度にしたほうが良いのでしょうか。

このあたりは、通貨特性やイベントスケジュールとの兼ね合いにもなりそうです。


日足チャートでの分析では、今後もさらなる下値の余地はありそうなので、戻りを待って売り検討をしていくような形で見ていきたいと思います。



#Forex #Trading

ユーロNZに戻り売り場到来か EURNZD マーケット分析

今回は、マイナー通貨ではありますが、ユーロNZを分析してみました。

まずは、2時間足をご覧ください。

どうやら、三尊形のような形が見えてきました。

まだ短期保ち合いを下抜けしたかどうかは判断しかねる状況だと思いますので、もう少し様子を見た方がよいかもしれないです。
（ネックラインの引き方によっては、下放れしたとも見られますが…）


この後、下方向へと反転するのであれば、パターン分析から、目先7/9の安値 1.5113を試しに行くように見えました。



そして、タイトルにある「戻り売り場」という状況ですが、日足チャートをご覧ください。

大きな三角保ち合いを下放れした後、一旦反発をしている状況のようです。

複製バーパターン分析をしてみたのですが、少しイレギュラー（入力波がはっきりしない…）ですが、保ち合いに入る前の大きな上昇波を入力波としてみました。

昨年4/21の安値 1.3881で強くサポートされるも、下方向へとブレイクし、大相場になるという非常に欲張りな見解です…。（笑）


前述の2時間足で取り上げた箇所は図中の丸印の部分になります。

この後、想定した値動きになるのであれば、絶好の戻り売り場になっている可能性があります。


スイングトレードでの大きな値幅を狙った取引をするのであれば、直近高値にストップを置いてエントリーする（リスクの最小化）タイミングが近づいているように思いましたが、いかがでしょうか…？



#Forex #Trading