重要指標の全戻しはトレンド発生のサイン！？ 経済指標

最近発表のあった重要指標のNFP、FOMC、BOJを起点として、トレンドが発生している事例がありました。

そして、その発表時の値動きに共通点がありましたので、少しとりあげてみたいと思います。



まずは、7/8のNFPですが、発表時の値動きは、上へと100pipsほど動いた後、「全部戻し」て下へ30pipsほど押した後、再度上方向へと抜けていきました。


下図は、発表前後のUSDJPYの15分足です。

つづいて、7/27のFOMCです。

発表直後、下方向へ35pipsほど押した後、「全部戻し」て上方向へと抜けていきました。


下図は、発表前後のEURUSDの15分足です。

最後に昨日7/29のBOJですが、発表直後は120pipsほど上へ吹き飛んだ後、「全部戻し」て下方向へ170pips落ちていき、じわじわと戻りを試しましたが、結局下方向へと抜けていきました。

これに関しては、まだトレンドが発生しているかどうかは断言することはできませんので、来週以降の値動きを見ていく必要はあると思います。


下図は、発表前後のUSDJPYの15分足です。

上記3例での共通点は、中央銀行の金融政策に直接関連する重要指標であることと、指標直後の値動きを全部戻してしまったところです。

上記以外にも、過去振り返ってみると、こういった流れがあったように記憶しています。（ECBとか日銀とか）


なぜトレンドが発生するのかについて考えてみましたが、重要指標であるため発表直後に相当量の玉が打ち込まれ、全戻しになっても指標結果の誤認？（発表内容と値動きとのズレ）からなかなか損切されないのかなぁと思います。

少し長めの期間での差益を狙っているのかもしれません。

ですので、損切の反対売買が発表時の価格とかなり離れていても断続的に行われるのとともに、新規のトレンド巡行の玉も入ってくるので、強いトレンドが発生してしまうのではないでしょうか…。

いわゆる、「ひげで捕まった」というやつでしょうか…？


あくまでも憶測ですし、いつもこうなるというものでもないと思いますので、ご参考までにということで…。



#Forex #Trading

クロス円にアンチネンスターが出現？ プライスアクション ハーモニック

ドル円をはじめ、クロス円各種において、ハーモニックパターンのアンチネンスターができているようなので、投稿させて頂きます。


ドル円、カナダ円の反転形状が、割ときれいな感じでしょうか。

NZ円は、もみ合いフラッグを作った後、下抜けのような値動きになっているので、他のクロス円もやや円高方向への転換に注意したほうが良いかもしれませんね。



USDJPYの4時間足

EURJPYの4時間足

AUDJPYの4時間足

NZDJPYの4時間足

CADJPYの4時間足

#Forex #Trading

ユーロ円は早朝高値？ マーケット分析 EURJPY

今回は、ユーロ円のマーケット分析を行いたいと思います。

チャート分析とは少し離れて、高値安値に注目した傾向をもとに、デイリーのトレード戦略を立ててみようと思います。


まずは、下の表をご覧ください。

これは、今月初からのユーロ円の高値安値と、その値を付けた時間帯を整理したものです。

時間帯は15分単位です。



「±」列は、陽線陰線ではなくて、1日の中で、高値安値のどちらを先に付けたのかを記したものです。

高値を先に付けたのであれば「-」に、その反対であれば「+」としています。

（陽線陰線はopen/closeの高低ですよね）



「NR7」列は、一般的なNR7シグナルを表示しています。

相場の収縮/拡張を視覚的にわかりやすくしています。


これをもとに分析すると、早朝（6時台から7時台）に高値をつけることが多く、値幅は100pipsから150pips程度になる日が多いようです。

従って、デイトレレベルですと、早朝に売り玉を仕込んで、ストップは高値超えに置き、値幅が100pipsを超えたあたりから利確行動に移り、値動きが下方向へ大きく走ったタイミングで決済を行うことで、一本釣りができていたことになります。

勝率は4勝2敗で、利益率もかなり良さそうです。

また、スイングトレードの観点でも、早朝の戻りを見て、増し玉を検討するのも良さそうです。



あくまでも、過去はこのようになっていたという一例なので、来週以降も同じ傾向が続くかどうかはわかりませんが、ユーロドルが下方向という予測(*)と、円高トレンドがブレイクしている可能性(下図のチャートを参考)を考えると、ユーロ円相場はもう少し下値を探る展開が続くかもしれないですね…。


*：　関連記事　https://snepforex.blogspot.jp/2016/07/blog-post.html


ドル円×ドルインデックスの日足チャート

#Forex #Trading

複製バーパターン分析について トレード理論 プライスアクション

今回は、最近お気に入りの、「複製バーパターン分析」方法について投稿させて頂きます。

これは、既存の分析方法を参考にしているのではなくて、独自に考えてみたものなので、統計的、論理的裏付けがない、言わばおまじない的なものとして見てください。

そしていまだに、検証中の代物です。



まずは、保ち合い相場を発見するところから始まります。

そして、その保ち合いが入力方向とは逆方向へ抜けたときに、どのような値動きを伴いながら、どのあたりの値段まで推移するのかを予測するのに使えそうと考えました。


始点s1から終点e１までを「垂直」反転したパターンを、保ち合い抜けの始点s2から終点e2まで描く要領です。

このとき、s1付近のチャート形状がs2付近で表れていることが条件になるようです。

なので、保ち合いへの入力波が何段階にも分かれている場合は、どこを始点s1にするかを決めるのに、始点s2と似た形を探すようにすると良さそうです。


ちなみに、反転バーパターン機能は「tradingview」のものが直観的で使いやすいです。



なぜこのような値動きが発生するのかについて少し考えてみました。


保ち合いがトレンド継続しないと予想された段階で、始点s1に近いポジションから徐々にほどき決済（逆売買）が始まり、最後にe1に近いポジションが巻き戻して終わるのではないかと考えました。

つまり、うまい人（含み益玉）から徐々に逃げが始まり、最後に高値掴みが投げて終わるイメージです。

あくまでも推測の域を超えないですが…。



最後に、直近の分析例としてユーロドルの日足を掲載させて頂きます。

大きな振幅を伴いながら、1.08台前半を目指しているように見えましたが、いかがでしょうか？

#Forex #Trading

トレード戦略 USDJPY

今回は、ドル円の来週の展望を考察しながら、トレード戦略を立ててみたいと思います。

昨日は米雇用統計が発表されて、ドル円相場は大きく下落することとなりました。


下図は、USDJPYの週足です。

今週の週足は、陰の大引け坊主というロウソク足でした。

ということは、普通に考えれば、来週の週足は陽線(*)ということになります。

*：　あくまでも持論です（笑）　教科書では、相場の継続なので…


ところが、これを覆すようなパターンがありました。


下表は、ドル円の下降トレンドが始まってからの雇用統計前後の週足比較を行ったものです。


雇用統計　　雇用統計　　雇用統計　　備考
発表日　　　週足　　　　翌週足

2月5日　　　陰線　　　　陰線　　　　どちらも長大陰線（前振りが今月のパターンに似ているか？）
3月4日　　　陰線　　　　陽線　　　　どちらもほぼ実体のない十字線のため、誤差か
4月1日　　　陰線　　　　陰線　　　　陰の大引け坊主からの長大陰線
5月6日　　　陽線　　　　陽線　　　　小さめの陽線の連続
6月3日　　　陰線　　　　？？　　　　陰の大引け坊主からの？



あまり広めないでくださいね。皆が知ってしまうと、逆用されてしまうので…。（笑）

来週はメジャーSQ週ということもあり、乱高下が予想されますので、かなり極端な予想をしておいたほうが良さそうかなぁ、と思っています。


つまり、長大陽線が立ち、チャネル上限を再びトライする流れか、もしくは、今週の陰線と同等の陰線で続落するケースです。



下図は、円チャート（1 / USDJPY * ドルインデックス）の週足チャートです。

固かった0.874の上値抵抗線をしっかりと抜けてきたように見えます。

目標は0.894辺りでしょうか。


雇用統計でのドル売り開始合図や、円チャート分析からの円買いブレイクのサイン、そして、雇用統計前後の流れ継続パターンから、個人的には後者のシナリオ（陰線継続）をメインに想定しておきたいと思います。


ドル円の今週の下値ターゲットは102円後半あたりが濃厚かなぁ、と考えています。

5月3日の安値105.55で強くサポートされるも、日足チャネル下限を探りに行く展開を予測しています。

今回でチャネル下限がしっかりと試されれば、その後の円安調整がわかりやすくなりそうです。



トレードに関しては、6月2日木曜日から売りポジションを構築開始しました。（チャネル上限ブレイクダウン型）

同時にレラティブヘッジとして、クロス円各通貨も同時キックオフしています。
（EUR、GBP、AUD、NZD、CAD）

いまのところ、ドル円、ポンド円が下落速度が速目で、豪円、NZ円は資源国通貨の買い戻しの流れに遭って、やや下値が固い印象です。


週明け早々に豪円、NZ円は手仕舞い判断を入れたいと思っています。

豪ドル、NZドルがかなり急騰しているので、逆に反落調整に入れば、下値余地が広い通貨とも考えられるので、慎重に判断できれば良いかなぁと。

#Forex #Trading

トレード記録 EURAUD EURNZD

今回は、ユーロオージーの取引を報告させて頂きます。

前回記事：　https://snepforex.blogspot.jp/2016/05/euraudeurnzd.html


取引開始からレンジ相場が続いていましたが、ようやく本日の豪指標で下方向への動意が発生し、レンジ帯を下抜けした模様です。

下値をずっと支えられていたので、ブレイクの勢いは相当なようです。


下図は、EURAUDの240分足チャートです。

現在は、ネックライン（図中④の位置）で下値支持されているようです。

ターゲットは、前回から変わらずに1.52028付近に置いています。



それから、ヘッジ側のEURNZDですが、こちらも少しずつですが利益が乗ってきました。

レラティブヘッジの位置づけなので、テクニカル的には方向感なくふわふわとしているようです。

途中、かなり不安になりました…。（汗）

豪ドルはテクニカル的に買いが入りやすいとは思っていましたが、NZドルはよくわからなかったので…。


NZドルの方向が下方向（売り圧）かなぁと思っていたところ、昨日からややNZドル買いの方向で相場が反転してきているので、風向きも少しづつですが追い風を感じているところです。


ユーロオージーとのセットですので、ターゲットは決めずに、同時手仕舞いを行う予定です。

方向感もなくヘッジの位置づけということもあり、利益をとることよりもポートフォリオを安定させたいので、増し玉は控えめに追随したほうがよさそうです。



EURAUDの60分チャート

EURNZDの60分チャート

 

#Forex #Trading

トレード記録 GBPJPY

今回は、ポンド円のトレード記録を報告します。

ポンド円は、先週25日に固そうだった上値抵抗線161.00を上抜けてきました。

ですので、そのタイミングでブレイクアウト型の取引をスタートしていました。


下図は、GBPJPYの8時間足チャートです。

単純なブレイクアウト型ではなくて、どうやら逆三尊のネックラインブレイクとの混合型のように見えていました。

その後、やや深い押し目を作ってネックラインを割り込んでしまったので、かなり動揺しましたが、ポンドに対してこの程度でビビっていては損切貧乏になってしまうので、直近安値を割り込んでダウ理論が崩れるまでは取引継続と考えていました。

その分、ロットは薄くしていました。


本日になって材料（増税延期？）はよくわかりませんが、円売りが強くなってきて、利益が乗ってきました。

少しほっとしています…。（笑）

前回高値付近で抵抗を受けているようです。

しばらく、上値抵抗線が連続して続きますね。


現状、ターゲットは170.00付近に置いています。

このあたりは、値段というよりは日足レベルの逆三尊ボトムラインにぶつかる辺りを目安にしていますので、上昇の仕方によっては、もう少し低い位置に修正する必要がありそうです。

保ち合いへの入力波をどの程度考慮するのかも課題かなぁ、と思っています。



あとは、英国イベントとしてEU離脱を問う国民投票があり、それまで乱高下も予想されるので、あまり欲張らずに利益が乗ったところで部分利確しながら、うまく取引を進めていきたいと思います。


当該イベントの数日前には、手仕舞い予定です。

#Forex #Trading

トレード戦略 NZDUSD

今回は、NZドルのトレード戦略を報告させて頂きます。

別の記事で、NZドルの取引について少し触れていましたが、少々困ったことになってきました。


下図は、NZDUSDの4時間足チャートです。

図中のシナリオAをベースに、買いポジションを構築中でしたが、保ち合い下降ウェッジを先週の終値で下抜けしたようです。

下値支持線の引き方によっては、まだだましの可能性もありますが、ドル高の地合いも相まって、上昇力に欠ける展開（高値を着実に切り下げ中）が続いていましたし、下降ウェッジは反転パターンがセオリーだと思うので、まだ上放れする可能性もゼロではないですが、目線は下向き（シナリオB）にすることにしました。


それで、対応策を考えてみたのですが、損切り＆ドテンを行うのがシンプルで間違いが少なそうなんですけど、まだ下放れと決まったわけではないのと、分散ポジションで構築されていることを利用して、リスクを抑えつつ徐々に下目線にしていく戦略をとってみようかと考えました。



具体的には、まず来週の月曜日の日足が陽線になることを前提として、メインシナリオに設定します。

理由は、保ち合いブレイクならば、ほぼプルバックの値動きが出現するからです。

これに加えて、今週の週足がピン引け陰線になっていることと、月曜日はロンドン、ニューヨークが閉場していることです。

ピン引けに関しては、本来は来週の週足は陽線になることまであり得るのですが、今回は保ち合い放れとの組み合わせであり、なおかつドル高地合いなので、さすがにこのケースは考えにくそうです。



建玉制御に関してですが、これはまず段階的（例えば、オセアニア開場後1時間毎など）に不利なポジション（高い位置の売り玉）から順番にクローズ（損切）していきます。

不利な方からとした理由は、仮に開場から戻りなく続落していった場合、不利なポジションほど部分損切しにくい心理が働いてしまうからです。

このケースの場合は、売り玉全手仕舞いという選択肢になりますが、これは下から切っても上から切っても同じ（実際にはポジションサイズが異なるので差はありますが、誤差の範囲かと…）結果になりそうです。



これにプラスして、なるべく低い位置で、やや大きめの売り玉を追加します。

これは、あわよくばプルバックの値動きで短期的な利益を得ることを目的としています。

全ての損失をカバーするというよりは、少しでも取り戻せればという感じで玉を追加するイメージです。
あまり大きなポジションだと、火に油を注ぐ結果ともなりかねないので…。

このあたりは、状況次第（相場の勢い）のところもあるので、必須ではなくオプションのひとつとして考えておく程度で。


ポジション単体で利確で終われればよいかな、という程度にして、損切は極早期に実施です。

仮に、今回のブレイクがだましだった場合、かなりおいしい感じにもなりそうです。（笑）



あとは、売り玉を戻り目と思しきレートで、基本的には火曜日以降に、試し玉から入れていくようにしたいと思います。

あくまでも第2波狙いで、保ち合い下限域よりも下に置いていくようにします。


もしも、保ち合いの中に明確に潜り込んでしまうようなら、売り目線は一旦解除し、残っている買い玉をそのままホールドして、様子見に移行する感じでしょうか。


損切りを前提に、恐れずに思い切って手を打っていきたいと思います。

#Forex #Trading

トレード記録 USDCAD

今回は、ドルカナダの取引を報告したいと思います。


前回記事：　https://snepforex.blogspot.jp/2016/05/usdcad.html


前回の報告から一週間ほどが経過しましたが、その間に価格は、今週火曜日の1.31870を天井に、反落してしまいました。

トレードとしては、かなり失敗の部類に入ります。

具体的には、3つの失敗をしてしまいました。



下図は、その反落時のUSDCADの30分足チャートになります。

完全に上昇トレンド中の上昇ウェッジです。

ということは、反転パターンがセオリーだと思うので、チャートパターンを認識するとともに、下値支持線を割った段階で、大きめの押しを想定した行動を起こすべきでした。

今回の場合ですと、初弾の位置とほぼ同程度の押しが想定されていたため、一旦手仕舞いし、様子見することができたと思います。

利が乗っている状況だと、どうしてもこのリスク管理（手仕舞い判断）がおろそかになってしまいます…。（まだ行くでしょう、と思ってしまう）


実際には、上値を更新しながらトレンドが継続していたので、ラインを引くこともせずに、慢心してしまいました。

買いポジション構築中には、売り手目線でのチャート分析を行うようにしたほうがよさそうですね…。



もう一つ失敗したのは、この反落後の翌日にBOCの政策金利発表があったのですが、この指標の通過後に、一段レンジダウンしたところで、そこが底だと誤判断してしまい、厚めの買い玉を配置してしまったことです。

発表内容が据え置きだったので、事実売りは出たものの、そのまま全戻しのパターンとの思い込みが強すぎました。

押しを拾うのは良いと思うのですが、軽めに配置して、継続下降のシナリオも想定するべきでした。



最後の失敗として、昨日の最後のひと押しの局面で、損切撤退ではなく、売りヘッジを選択してしまったことです。

しかも、かなり大きなロットの売り玉を配置してしまいました。

じりじりと緩みなく下がっていく値動きに、とてつもない恐怖感が沸き、どうしようもなく狼狽してしまいました。


中期トレンド自体は継続中であることは判断できていたのですが、どこまでも落ちいくとの恐怖から、その短期下落局面で利益を得る（含み損を挽回する）ような戦略を選択してしまいました。

結果的にはそこが大底であり、V字反転で急反発…。

含み損を減らすどころか、逆にどんどんと膨らむ結果に…。


トレーダーとしての正しい行動が、口座状況に関わらずとれるようにしなげけれならないと、またもや反省です。


その後の短期上昇局面で部分利確をおこない、若干ですが利益を得ることができました。



さて、本日はこの後、イエレンFRB議長の講演が予定されているようです。

今週の半ばからは、市場全体のボラティリティも減少し、このイベント待ちのような状況でしょうか。


自分としては、ドルインデックスの日足の状態から、恐らくドル買いで反応するものと思っていますが、念のためポジションは半分程度まで整理しました。

他のドルストレート通貨（USDJPY買い、AUDUSD買い、NZDUSD買い）も同様に、半分程度まで整理済みです。

なんとなく、激しく上下振幅するイメージが沸いていますが…。

#Forex #Trading

トレード戦略 CADJPY ハーモニック

今回は、カナダ円のトレード戦略を考えてみました。

と言っても、ハーモニックパターンを適用できそうなチャート形状になってきたので、これをベースに、今後の見通しを立ててみました。


下図は、CADJPYの240分足チャートです。

カナダ円は長期的には82円から88円の幅のレンジ相場を作っているようです。

そして、足元ではそのレンジの下限域から反転上場に転じているように見えてきました。


レンジ上限域からの下降波に対して、ダブルボトムパターンのようにも見えます。

ですので、そのボトムをA、Cとして、ネック部分の戻り高値をB、前段下降波の起点をXとして、ハーモニックのバットパターンを適用してみたところ、かなりきれいにはまることが分かりました。


C点からPRZのD点を予測すると、88.10の前後に位置しています。

レンジ上限が、おおよそ89円台になるので、少し手前で切り返すイメージでしょうか。



カナダドルは原油価格との相関性を見ておく必要があると思いますが、ここのところの堅調な地合いから考えても、カナダ円の上昇余地はありそうです。

また、日本の選挙相場がそろそろ始まるかもしれないので、円安アノマリーの下支えも期待できるかもしれません。


原油はドル高地合いのなかで、少し売りが出るのかなぁとは考えていましたが、それを差し引いても非常に強いので、逆にそろそろ短期的な反落調整があるかもしれません。

昨日、大台の50ドルにもタッチしました。

ですので、原油価格をにらみながら、深めの押しを想定して、取引を進めた方が良いかもしれません。




#Forex #Trading